PortfoliosLab logo
Сравнение NFLY с AMZY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NFLY и AMZY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NFLY и AMZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
101.20%
33.80%
NFLY
AMZY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFLY:

2.58

AMZY:

0.19

Коэф-т Сортино

NFLY:

3.31

AMZY:

0.43

Коэф-т Омега

NFLY:

1.48

AMZY:

1.06

Коэф-т Кальмара

NFLY:

4.28

AMZY:

0.21

Коэф-т Мартина

NFLY:

15.09

AMZY:

0.59

Индекс Язвы

NFLY:

4.56%

AMZY:

8.42%

Дневная вол-ть

NFLY:

26.52%

AMZY:

26.83%

Макс. просадка

NFLY:

-21.45%

AMZY:

-23.69%

Текущая просадка

NFLY:

0.00%

AMZY:

-15.99%

Доходность по периодам

С начала года, NFLY показывает доходность 16.90%, что значительно выше, чем у AMZY с доходностью -8.41%.


NFLY

С начала года

16.90%

1 месяц

8.93%

6 месяцев

31.40%

1 год

72.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZY

С начала года

-8.41%

1 месяц

-4.40%

6 месяцев

1.95%

1 год

4.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NFLY и AMZY

И NFLY, и AMZY имеют комиссию равную 0.99%.


График комиссии NFLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NFLY: 0.99%
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFLY и AMZY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NFLY
Ранг риск-скорректированной доходности NFLY, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

AMZY
Ранг риск-скорректированной доходности AMZY, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFLY c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NFLY, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NFLY: 2.58
AMZY: 0.19
Коэффициент Сортино NFLY, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NFLY: 3.31
AMZY: 0.43
Коэффициент Омега NFLY, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NFLY: 1.48
AMZY: 1.06
Коэффициент Кальмара NFLY, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NFLY: 4.28
AMZY: 0.21
Коэффициент Мартина NFLY, с текущим значением в 15.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NFLY: 15.09
AMZY: 0.59

Показатель коэффициента Шарпа NFLY на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа AMZY равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLY и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.58
0.19
NFLY
AMZY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и AMZY

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.45%, что меньше доходности AMZY в 54.71%


TTM20242023
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
44.45%49.91%11.84%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
54.71%47.91%9.90%

Просадки

Сравнение просадок NFLY и AMZY

Максимальная просадка NFLY за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки AMZY в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и AMZY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-15.99%
NFLY
AMZY

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и AMZY

Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 13.32%, в то время как у YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.32%
14.89%
NFLY
AMZY