PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFLY с AMZY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NFLYAMZY
Дох-ть с нач. г.53.71%33.52%
Дох-ть за 1 год64.41%42.53%
Коэф-т Шарпа2.641.93
Коэф-т Сортино3.772.61
Коэф-т Омега1.551.37
Коэф-т Кальмара6.562.59
Коэф-т Мартина21.678.47
Индекс Язвы2.96%5.01%
Дневная вол-ть24.36%22.07%
Макс. просадка-21.44%-16.41%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NFLY и AMZY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NFLY и AMZY

С начала года, NFLY показывает доходность 53.71%, что значительно выше, чем у AMZY с доходностью 33.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.03%
5.96%
NFLY
AMZY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NFLY и AMZY

И NFLY, и AMZY имеют комиссию равную 0.99%.


NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
График комиссии NFLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFLY c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NFLY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFLY, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NFLY, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NFLY, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NFLY, с текущим значением в 6.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NFLY, с текущим значением в 21.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.67
AMZY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZY, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZY, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZY, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZY, с текущим значением в 8.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.47

Сравнение коэффициента Шарпа NFLY и AMZY

Показатель коэффициента Шарпа NFLY на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа AMZY равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLY и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
2.64
1.93
NFLY
AMZY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и AMZY

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.89%, что больше доходности AMZY в 36.11%


TTM2023
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
44.89%11.84%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
36.11%9.90%

Просадки

Сравнение просадок NFLY и AMZY

Максимальная просадка NFLY за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки AMZY в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и AMZY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
NFLY
AMZY

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и AMZY

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что NFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.99%
7.55%
NFLY
AMZY