Сравнение ULTY с NFLY
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned 8.24% vs -27.58% for NFLY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ULTY charges 1.14%/yr vs 0.99%/yr for NFLY.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и NFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью -8.84%.
ULTY
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -8.84%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -27.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTY и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 11.14% | -0.84% | 0.54% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -8.84% | 1.66% | 43.02% |
Correlation
The correlation between ULTY and NFLY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between ULTY and NFLY has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. NFLY — Ранг доходности на риск
ULTY
NFLY
Сравнение ULTY c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTY | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.82 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.74 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | -1.34 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTY | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -1.00 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.64 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок ULTY и NFLY
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и NFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -37.18% | +10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -37.18% | +13.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -32.30% | +23.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -8.51% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 20.55% | -8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и NFLY
Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 4.51%, в то время как у YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 6.12% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 21.18% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 27.67% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 28.32% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 28.32% | -1.40% |
Сравнение комиссий ULTY и NFLY
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии NFLY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и NFLY
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 114.67%, что больше доходности NFLY в 58.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 58.24% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 114.67% | 142.99% | 111.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and NFLY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLY has higher volatility (6.12%) compared to ULTY (4.51%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs NFLY's -37.18%.
On 1-year performance, ULTY leads with 8.24% vs -27.58% for NFLY. On fees, NFLY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ULTY has performed better with a 8.24% return vs -27.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 114.67%, compared with 58.24% for NFLY.
Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 0.99% for NFLY.
ULTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и NFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор