PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLY с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFLY с ULTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).

NFLY и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NFLY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFLY и ULTY

2026 (YTD)20252024
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		3.49%1.66%43.02%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%-0.84%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, NFLY показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -3.10%.

NFLY

1 день
0.27%
1 месяц
0.11%
С начала года
3.49%
6 месяцев
-14.17%
1 год
2.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с NFLY:
NFLY с NFLXNFLY с NFLPNFLY с NVDYNFLY с AIPINFLY с AMZYNFLY с MAGSNFLY с JEPQ
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ

Сравнение комиссий NFLY и ULTY

NFLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

NFLY vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLY
Ранг доходности на риск NFLY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLYULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.42

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.74

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.09

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.51

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

1.11

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLY vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLY на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLY и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLYULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.42

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

-0.06

+0.95

Корреляция

Корреляция между NFLY и ULTY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и ULTY

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.75%, что меньше доходности ULTY в 133.15%

TTM202520242023
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		60.75%61.53%49.91%11.84%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NFLY и ULTY

Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и ULTY.

Загрузка...

Показатели просадок

NFLYULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.18%

-26.85%

-10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.18%

-24.16%

-13.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.15%

-20.55%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-9.06%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.53%

11.12%

+6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и ULTY

Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 4.64%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFLYULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

9.06%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.25%

17.10%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.94%

25.28%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.37%

27.62%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.37%

27.62%

+0.75%