PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OARK с NFLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OARK с NFLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) and NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while NFLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, OARK returned 24.60% vs -27.83% for NFLY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OARK и NFLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OARK показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью -9.66%.

OARK

1 день
0.49%
1 месяц
-2.45%
С начала года
3.08%
6 месяцев
0.24%
1 год
24.60%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

NFLY

1 день
-1.09%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-9.66%
6 месяцев
-9.49%
1 год
-27.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OARK и NFLY

2026 (YTD)202520242023
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		3.08%20.37%7.32%3.95%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		-9.66%1.66%66.37%3.80%

Correlation

The correlation between OARK and NFLY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г.

0.34

The correlation between OARK and NFLY shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с OARK:
OARK с ARKKOARK с TSLYOARK с NVDYOARK с QQQYOARK с CONYOARK с AIYYOARK с FLJH
Часто сравнивают с NFLY:
NFLY с NFLXNFLY с NFLPNFLY с NVDYNFLY с AIPINFLY с AMZYNFLY с MAGSNFLY с JEPQ

Доходность на риск

OARK vs. NFLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OARK
Ранг доходности на риск OARK: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARK: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NFLY
Ранг доходности на риск NFLY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OARK c NFLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OARKNFLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-1.01

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
-1.40

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.82

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

-0.75

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

-1.31

+3.80

OARK vs. NFLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OARK на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа NFLY равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARK и NFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OARK и NFLY

Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, примерно равная максимальной просадке NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и NFLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OARKNFLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-37.18%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.26%

-37.18%

+13.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-32.91%

+23.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-8.73%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

21.22%

-11.31%

Волатильность

Сравнение волатильности OARK и NFLY

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что OARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OARKNFLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

4.47%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.00%

20.28%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.43%

27.63%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.94%

28.18%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.94%

28.18%

+2.76%

Сравнение комиссий OARK и NFLY

И OARK, и NFLY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARK и NFLY

Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 62.47%, что больше доходности NFLY в 60.75%

ПозицияTTM202520242023
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		60.75%61.53%49.91%11.84%
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		62.47%61.86%47.86%45.03%

Часто задаваемые вопросы

OARK and NFLY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OARK has higher volatility (9.10%) compared to NFLY (4.47%). In terms of maximum drawdown, OARK dropped -35.48% vs NFLY's -37.18%.

On 1-year performance, OARK leads with 24.60% vs -27.83% for NFLY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NFLY has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OARK has performed better with a 24.60% return vs -27.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OARK and NFLY have the same expense ratio: 0.99% per year.

OARK has the higher dividend yield at 62.47%, compared with 60.75% for NFLY.

OARK is categorized as Options Trading, while NFLY is Derivative Income.

OARK currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OARK и NFLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор