PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLY с OARK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLY с OARK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) and OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NFLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, NFLY returned -27.83% vs 24.60% for OARK. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NFLY и OARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLY показывает доходность -9.66%, что значительно ниже, чем у OARK с доходностью 3.08%.

NFLY

1 день
-1.09%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-9.66%
6 месяцев
-9.49%
1 год
-27.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OARK

1 день
0.49%
1 месяц
-2.45%
С начала года
3.08%
6 месяцев
0.24%
1 год
24.60%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLY и OARK

2026 (YTD)202520242023
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		-9.66%1.66%66.37%3.80%
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		3.08%20.37%7.32%3.95%

Correlation

The correlation between NFLY and OARK is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г.

0.34

The correlation between NFLY and OARK shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с NFLY:
NFLY с NFLXNFLY с NFLPNFLY с NVDYNFLY с AIPINFLY с AMZYNFLY с MAGSNFLY с JEPQ
Часто сравнивают с OARK:
OARK с ARKKOARK с TSLYOARK с NVDYOARK с QQQYOARK с CONYOARK с AIYYOARK с FLJH

Доходность на риск

NFLY vs. OARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLY
Ранг доходности на риск NFLY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY: 33
Ранг коэф-та Мартина
OARK
Ранг доходности на риск OARK: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARK: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLY c OARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLYOARKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
0.87

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
1.29

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.16

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.06

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

2.49

-3.80

NFLY vs. OARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLY на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа OARK равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLY и OARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLY и OARK

Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, примерно равная максимальной просадке OARK в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и OARK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLYOARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.18%

-35.48%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.18%

-23.26%

-13.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.91%

-9.41%

-23.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-10.56%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.22%

9.91%

+11.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и OARK

Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 4.47%, в то время как у YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLYOARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

9.10%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

21.00%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.63%

28.43%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.18%

30.94%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.18%

30.94%

-2.76%

Сравнение комиссий NFLY и OARK

И NFLY, и OARK имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и OARK

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.75%, что меньше доходности OARK в 62.47%

ПозицияTTM202520242023
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		60.75%61.53%49.91%11.84%
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		62.47%61.86%47.86%45.03%

Часто задаваемые вопросы

NFLY and OARK have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OARK has higher volatility (9.10%) compared to NFLY (4.47%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -37.18% vs OARK's -35.48%.

On 1-year performance, OARK leads with 24.60% vs -27.83% for NFLY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NFLY has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OARK has performed better with a 24.60% return vs -27.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFLY and OARK have the same expense ratio: 0.99% per year.

OARK has the higher dividend yield at 62.47%, compared with 60.75% for NFLY.

NFLY is categorized as Derivative Income, while OARK is Options Trading.

OARK currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLY и OARK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор