Сравнение BLOX с ULTY
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BLOX returned -10.40% vs -7.91% for ULTY. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BLOX charges 1.03%/yr vs 1.40%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 6.38%.
BLOX
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -8.15%
- 6 месяцев
- 4.21%
- С начала года
- -5.31%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.13%
ULTY
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.84M | $4.79M | $6.14M | |
| $14.52M | $14.36M | $17.70M |
Сравнение доходности по годам BLOX и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -5.31% | 8.17% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 6.38% | -5.69% |
Correlation
The correlation between BLOX and ULTY is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between BLOX and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. ULTY — Ранг доходности на риск
BLOX
ULTY
Сравнение BLOX c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.96 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.33 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -0.59 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и ULTY
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -26.85% | -20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -24.16% | -22.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.54% | -12.78% | -21.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.97% | -10.04% | -9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.80% | 13.34% | +12.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и ULTY
Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) имеет более высокую волатильность в 19.79% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что BLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.79% | 6.76% | +13.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.97% | 17.20% | +25.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.88% | 22.12% | +34.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.01% | 27.07% | +27.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.01% | 27.07% | +27.94% |
Сравнение комиссий BLOX и ULTY
BLOX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии ULTY в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и ULTY
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.77%, что меньше доходности ULTY в 112.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 49.77% | 22.69% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 112.43% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and ULTY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (19.79%) compared to ULTY (6.76%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs ULTY's -26.85%.
On 1-year performance, ULTY leads with -7.91% vs -10.40% for BLOX. On fees, BLOX is cheaper at 1.03% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 6.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ULTY has performed better with a -7.91% return vs -10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLOX is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.40% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 112.43%, compared with 49.77% for BLOX.
BLOX is categorized as Cryptocurrency, while ULTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Nicholas and YieldMax. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 1.40% for ULTY.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор