PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLOX с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLOX с ULTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOX charges 1.03%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.

Доходность

Сравнение доходности BLOX и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLOX показывает доходность 16.52%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 11.14%.

BLOX

1 день
-2.56%
1 месяц
10.59%
С начала года
16.52%
6 месяцев
5.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
-1.25%
1 месяц
4.53%
С начала года
11.14%
6 месяцев
9.84%
1 год
8.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLOX и ULTY

2026 (YTD)2025
BLOX
Nicholas Crypto Income ETF		16.52%9.24%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		11.14%-4.62%

Correlation

The correlation between BLOX and ULTY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.78

Сравнение распределения секторов BLOX и ULTY

Секторы
BLOX
ULTY

Финансовые услуги

60.7%
8.6%

Технологии

39.3%
54.6%

Сырьевые материалы

-

11.7%

Коммуникационные услуги

-

8.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.8%

Промышленность

-

9.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BLOX
60.7%
ULTY
8.6%

Технологии

BLOX
39.3%
ULTY
54.6%

Сырьевые материалы

BLOX

-

ULTY
11.7%

Коммуникационные услуги

BLOX

-

ULTY
8.9%

Потребительский циклический сектор

BLOX

-

ULTY
5.2%

Потребительский защитный сектор

BLOX

-

ULTY
0.0%

Энергетика

BLOX

-

ULTY

-

Здравоохранение

BLOX

-

ULTY
1.8%

Промышленность

BLOX

-

ULTY
9.3%

Недвижимость

BLOX

-

ULTY

-

Коммунальные услуги

BLOX

-

ULTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Crypto Income ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BLOX:
BLOX с BITOBLOX с BLOKBLOX с LFGYBLOX с HOOWBLOX с FBTCBLOX с QQQIBLOX с ICOI
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD

Доходность на риск

BLOX vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOX
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLOX c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLOX vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLOXULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.17

+0.36

Просадки

Сравнение просадок BLOX и ULTY

Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и ULTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLOXULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.09%

-26.85%

-20.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-24.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.45%

-8.88%

-10.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.53%

-9.37%

-9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

12.31%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLOX и ULTY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLOXULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.44%

20.79%

+32.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.44%

26.92%

+26.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.44%

26.92%

+26.52%

Сравнение комиссий BLOX и ULTY

BLOX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOX и ULTY

Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.81%, что меньше доходности ULTY в 114.67%

ПозицияTTM20252024
BLOX
Nicholas Crypto Income ETF		36.81%22.69%0.00%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		114.67%142.99%111.70%

Часто задаваемые вопросы

BLOX and ULTY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BLOX is cheaper at 1.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLOX is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 114.67%, compared with 36.81% for BLOX.

BLOX is categorized as Cryptocurrency, while ULTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Nicholas and YieldMax. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 1.14% for ULTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLOX и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор