Сравнение BLOX с ULTY
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BLOX returned 25.91% vs 1.77% for ULTY. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOX charges 1.03%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 8.38%.
BLOX
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 14.14% | 8.17% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 8.38% | -5.69% |
Correlation
The correlation between BLOX and ULTY is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between BLOX and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. ULTY — Ранг доходности на риск
BLOX
ULTY
Сравнение BLOX c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.03 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.07 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 0.14 | +0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и ULTY
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -26.85% | -20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -24.16% | -22.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.10% | -11.14% | -9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -9.89% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.45% | 12.55% | +10.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и ULTY
Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что BLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.68% | 8.55% | +7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.09% | 16.32% | +24.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.17% | 21.68% | +32.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.89% | 27.31% | +26.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.89% | 27.31% | +26.58% |
Сравнение комиссий BLOX и ULTY
BLOX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и ULTY
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.47%, что меньше доходности ULTY в 113.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 40.47% | 22.69% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 113.66% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and ULTY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (15.68%) compared to ULTY (8.55%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs ULTY's -26.85%.
On 1-year performance, BLOX leads with 25.91% vs 1.77% for ULTY. On fees, BLOX is cheaper at 1.03% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 8.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a 25.91% return vs 1.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLOX is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 113.66%, compared with 40.47% for BLOX.
BLOX is categorized as Cryptocurrency, while ULTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Nicholas and YieldMax. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 1.14% for ULTY.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор