PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Retirement Portfolio
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


CAIQ 11.63%SGOV 27.12%VTIP 18.77%JPIE 7.47%BINC 5.87%CAIE 11.66%JEPQ 9.50%SCHD 7.91%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииАкцииАкции

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка графика...

Доходность по периодам


Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
1.65%1.97%10.35%10.82%26.39%19.66%12.33%13.81%
Портфель
Retirement Portfolio
0.46%1.05%6.33%6.69%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF
0.15%0.92%1.29%1.78%5.90%7.04%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF
1.15%1.01%8.63%9.20%
CAIQ
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
0.83%1.36%12.96%14.11%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
2.21%3.31%10.23%11.56%29.39%20.72%
JPIE
JPMorgan Income ETF
0.11%0.87%1.76%2.12%6.06%6.60%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
-0.58%2.87%19.96%18.54%25.99%14.28%8.90%12.83%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.02%0.28%1.63%1.80%3.93%4.69%3.56%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
0.00%0.30%1.50%1.82%3.95%3.35%2.39%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
0.06%-0.00%1.91%2.03%4.57%5.19%3.46%3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 88% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Retirement Portfolio закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -0.9%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.39%0.45%-1.54%4.26%1.63%0.07%6.33%
20251.26%0.34%1.60%

Метрики бенчмарка

Retirement Portfolio has an annualized alpha of 6.01%, beta of 0.34, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 20, 2025.

  • This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (36.51%) than losses (11.66%) - typical of diversified or defensive assets.
  • This portfolio generated an annualized alpha of 6.01% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • Beta of 0.34 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа
6.01%
Бета
0.34
0.95
Участие в росте
36.51%
Участие в снижении
11.66%

Комиссия

Комиссия Retirement Portfolio составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Retirement Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ПортфельБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BINC
iShares Flexible Income Active ETF
74
2.583.771.522.208.60
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF
CAIQ
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
81
2.313.061.463.3515.94
JPIE
JPMorgan Income ETF
95
3.826.051.885.3026.19
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
85
2.393.691.435.6613.87
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
100
20.33274.27194.55396.114,438.60
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
3.67
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
95
3.075.241.656.5725.33

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Retirement Portfolio. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Retirement Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.21%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель6.21%4.95%3.91%3.70%3.18%1.15%0.49%0.60%0.70%0.49%0.37%0.24%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF
5.84%5.86%6.14%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF
13.15%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAIQ
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
8.50%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
10.00%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF
5.60%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
3.87%4.14%1.63%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

Retirement Portfolio показал максимальную просадку в 2.65%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 7 торговых сессий.

Текущая просадка Retirement Portfolio составляет 0.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Откат 2026 года2026
-2.65%март 2026 г.
1mo 2d10d
1mo 12dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2026 года2026
-1.30%июнь 2026 г.
7d
13d 7hиюнь 2026 г. - сейчас
Откат 2025 года2025
-0.93%дек. 2025 г.
5d6d
11dдек. 2025 г. - дек. 2025 г.
Откат 2026 года2026
-0.81%янв. 2026 г.
8d6d
14dянв. 2026 г. - янв. 2026 г.
Откат 2026 года2026
-0.77%февр. 2026 г.
2d1d
3dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 6.24, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.


Коэффициент диверсификации
Всё время
Коэффициент диверсификации

1.25

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.25, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Retirement Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Retirement Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.96 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г.

0.96


Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у CAIE: 0.95, а самая низкая у SGOV: -0.18.

SGOV
-0.18
VMFXX
0.02
VTIP
0.07
SCHD
0.33
JPIE
0.54
BINC
0.60
CAIQ
0.88
JEPQ
0.91
CAIE
0.95

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Retirement Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у CAIE: 0.94, а самая низкая у SGOV: -0.17.

SGOV
-0.17
VMFXX
0.08
VTIP
0.14
SCHD
0.41
JPIE
0.55
BINC
0.61
CAIQ
0.91
JEPQ
0.91
CAIE
0.94

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 нояб. 2025 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Retirement Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Retirement Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации