Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Ultrashort Bond | 27.12% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | Inflation-Protected Bonds | 18.77% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | Derivative Income | 11.66% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | Nasdaq-100, Derivative Income | 11.63% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Nasdaq-100, Derivative Income | 9.50% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Dividend | 7.91% |
JPIE JPMorgan Income ETF | Multisector Bonds | 7.47% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | Multisector Bonds | 5.87% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | Money Market | 0.06% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 1.65% | 1.97% | 10.35% | 10.82% | 26.39% | 19.66% | 12.33% | 13.81% |
Портфель Retirement Portfolio | 0.46% | 1.05% | 6.33% | 6.69% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 0.15% | 0.92% | 1.29% | 1.78% | 5.90% | 7.04% | — | — |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 1.15% | 1.01% | 8.63% | 9.20% | — | — | — | — |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 0.83% | 1.36% | 12.96% | 14.11% | — | — | — | — |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 2.21% | 3.31% | 10.23% | 11.56% | 29.39% | 20.72% | — | — |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.11% | 0.87% | 1.76% | 2.12% | 6.06% | 6.60% | — | — |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | -0.58% | 2.87% | 19.96% | 18.54% | 25.99% | 14.28% | 8.90% | 12.83% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.02% | 0.28% | 1.63% | 1.80% | 3.93% | 4.69% | 3.56% | — |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 0.00% | 0.30% | 1.50% | 1.82% | 3.95% | 3.35% | 2.39% | — |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.06% | -0.00% | 1.91% | 2.03% | 4.57% | 5.19% | 3.46% | 3.09% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 88% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Retirement Portfolio закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -0.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.39% | 0.45% | -1.54% | 4.26% | 1.63% | 0.07% | 6.33% | ||||||
| 2025 | 1.26% | 0.34% | 1.60% |
Метрики бенчмарка
Retirement Portfolio has an annualized alpha of 6.01%, beta of 0.34, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 20, 2025.
- This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (36.51%) than losses (11.66%) - typical of diversified or defensive assets.
- This portfolio generated an annualized alpha of 6.01% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.34 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 6.01%
- Бета
- 0.34
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 36.51%
- Участие в снижении
- 11.66%
Комиссия
Комиссия Retirement Portfolio составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Retirement Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 2.14 | — |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 2.89 | — |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.08 | — |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 74 | 2.58 | 3.77 | 1.52 | 2.20 | 8.60 |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | — | — | — | — | — | — |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | — | — | — | — | — | — |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 81 | 2.31 | 3.06 | 1.46 | 3.35 | 15.94 |
JPIE JPMorgan Income ETF | 95 | 3.82 | 6.05 | 1.88 | 5.30 | 26.19 |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 85 | 2.39 | 3.69 | 1.43 | 5.66 | 13.87 |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 100 | 20.33 | 274.27 | 194.55 | 396.11 | 4,438.60 |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | — | 3.67 | — | — | — | — |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 95 | 3.07 | 5.24 | 1.65 | 6.57 | 25.33 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Retirement Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 6.21% | 4.95% | 3.91% | 3.70% | 3.18% | 1.15% | 0.49% | 0.60% | 0.70% | 0.49% | 0.37% | 0.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.84% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.15% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.50% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.00% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.60% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.24% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.87% | 4.14% | 1.63% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.59% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Retirement Portfolio показал максимальную просадку в 2.65%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 7 торговых сессий.
Текущая просадка Retirement Portfolio составляет 0.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -2.65%март 2026 г. | 1mo 2d | 10d | 1mo 12dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.30%июнь 2026 г. | 7d | — | 13d 7hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -0.93%дек. 2025 г. | 5d | 6d | 11dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.81%янв. 2026 г. | 8d | 6d | 14dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.77%февр. 2026 г. | 2d | 1d | 3dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 6.24, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.25 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.25, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Retirement Portfolio с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.96 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у CAIE: 0.95, а самая низкая у SGOV: -0.18.
Таблица корреляции активов
| VMFXX | VTIP | SGOV | SCHD | JPIE | BINC | CAIQ | JEPQ | CAIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMFXX | 1.00 | 0.07 | -0.01 | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| VTIP | 0.07 | 1.00 | 0.08 | 0.07 | 0.43 | 0.37 | -0.00 | 0.05 | 0.05 |
| SGOV | -0.01 | 0.08 | 1.00 | -0.16 | -0.15 | -0.16 | -0.10 | -0.18 | -0.24 |
| SCHD | 0.13 | 0.07 | -0.16 | 1.00 | 0.23 | 0.29 | 0.17 | 0.21 | 0.33 |
| JPIE | 0.12 | 0.43 | -0.15 | 0.23 | 1.00 | 0.80 | 0.43 | 0.44 | 0.52 |
| BINC | 0.05 | 0.37 | -0.16 | 0.29 | 0.80 | 1.00 | 0.48 | 0.50 | 0.58 |
| CAIQ | 0.05 | -0.00 | -0.10 | 0.17 | 0.43 | 0.48 | 1.00 | 0.88 | 0.84 |
| JEPQ | 0.02 | 0.05 | -0.18 | 0.21 | 0.44 | 0.50 | 0.88 | 1.00 | 0.85 |
| CAIE | 0.05 | 0.05 | -0.24 | 0.33 | 0.52 | 0.58 | 0.84 | 0.85 | 1.00 |
Узнайте, чего не хватает портфелю Retirement Portfolio
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Retirement Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации