Сравнение CAIE с VTIP
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Both are passively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.91%.
CAIE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTIP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение доходности по годам CAIE и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 8.63% | 15.12% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.91% | 2.19% |
Correlation
The correlation between CAIE and VTIP is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. VTIP — Ранг доходности на риск
CAIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTIP
Сравнение CAIE c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIE | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIE и VTIP
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -6.27% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.16% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -1.04% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и VTIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 1.50% | +10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.08% | 2.77% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.08% | 2.74% | +9.34% |
Сравнение комиссий CAIE и VTIP
CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и VTIP
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности VTIP в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.15% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.59% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and VTIP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 3.59% for VTIP.
CAIE is categorized as Derivative Income, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. They also come from different issuers: Calamos and Vanguard. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.03% for VTIP.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор