Сравнение CAIE с BINC
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares. CAIE is passively managed, while BINC is actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.40%/yr for BINC.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и BINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью 1.29%.
CAIE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BINC
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIE и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 8.63% | 15.12% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 1.29% | 3.94% |
Correlation
The correlation between CAIE and BINC is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. BINC — Ранг доходности на риск
CAIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BINC
Сравнение CAIE c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIE | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIE и BINC
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и BINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -2.69% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.10% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -0.36% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и BINC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 2.30% | +9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.08% | 2.99% | +9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.08% | 2.99% | +9.09% |
Сравнение комиссий CAIE и BINC
CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и BINC
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности BINC в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.84% | 5.86% | 6.14% | 3.13% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.15% | 7.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and BINC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BINC is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BINC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 5.84% for BINC.
CAIE is categorized as Derivative Income, while BINC is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.40% for BINC.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и BINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор