PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) Коэффициент Шарпа: 3.15

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The ETF seeks to track the performance of the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, which includes publicly issued U.S. Treasury inflation-protected securities with maturities of less than 5 years. TIPS provide a fixed interest rate with principal adjusted for inflation, helping protect against rising prices.

Коэффициент Шарпа VTIP равен 3.15, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 3.15 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 4 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа VTIP

Ранг коэффициента Шарпа VTIP: 89.690
Исключительно

VTIP опережает 89.6% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Подходит как базовая позиция портфеля благодаря сильной доходности с поправкой на риск
  • Отслеживайте изменения ранга, чтобы вовремя заметить ухудшение соотношения доходности и волатильности
  • Исключительный коэффициент Шарпа поддерживает больший размер позиции
  • Сравните с аналогами в категории, чтобы понять, является ли сила специфичной для актива или общей по категории

Позиция VTIP на рынке

График показывает коэффициент Шарпа VTIP относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.85 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.85 до 2.39
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.39 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 7.80+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.69 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF с другими ETF в категории Inflation-Protected Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность VTIP с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 4 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
IBICiShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF5.05
RBILF/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF5.01
IBIDiShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF3.91
STIPiShares 0-5 Year TIPS Bond ETF3.23
VTIPVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF3.15
IBIEiShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF3.09
PBTPInvesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF3.05
TDTTFlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund2.54
STPZPIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF2.49
IBIFiShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF2.46

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа VTIP во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда VTIP стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

VTIP действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель