PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPIE с BINC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPIE и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income ETF (JPIE) и BlackRock Flexible Income ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.03%
3.95%
JPIE
BINC

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPIE показывает доходность 5.55%, а BINC немного ниже – 5.38%.


JPIE

С начала года

5.55%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

3.92%

1 год

9.00%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BINC

С начала года

5.38%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

3.87%

1 год

9.30%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


JPIEBINC
Коэф-т Шарпа3.533.11
Коэф-т Сортино5.624.92
Коэф-т Омега1.801.67
Коэф-т Кальмара3.197.28
Коэф-т Мартина23.6521.69
Индекс Язвы0.39%0.43%
Дневная вол-ть2.59%2.98%
Макс. просадка-9.96%-1.95%
Текущая просадка-0.63%-0.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPIE и BINC

JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.


JPIE
JPMorgan Income ETF
График комиссии JPIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии BINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между JPIE и BINC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPIE c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и BlackRock Flexible Income ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPIE, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.533.11
Коэффициент Сортино JPIE, с текущим значением в 5.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.624.92
Коэффициент Омега JPIE, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.801.67
Коэффициент Кальмара JPIE, с текущим значением в 8.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.097.28
Коэффициент Мартина JPIE, с текущим значением в 23.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0023.6521.69
JPIE
BINC

Показатель коэффициента Шарпа JPIE на текущий момент составляет 3.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BINC равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIE и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53
3.11
JPIE
BINC

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIE и BINC

Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности BINC в 5.53%


TTM202320222021
JPIE
JPMorgan Income ETF
6.19%5.70%4.49%0.63%
BINC
BlackRock Flexible Income ETF
5.53%3.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPIE и BINC

Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки BINC в -1.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и BINC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.63%
-0.58%
JPIE
BINC

Волатильность

Сравнение волатильности JPIE и BINC

Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.48%, в то время как у BlackRock Flexible Income ETF (BINC) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48%
0.60%
JPIE
BINC