Сравнение CAIQ с VTIP
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.91%.
CAIQ
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTIP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение доходности по годам CAIQ и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 12.96% | 4.03% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.91% | 0.26% |
Correlation
The correlation between CAIQ and VTIP is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. VTIP — Ранг доходности на риск
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTIP
Сравнение CAIQ c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIQ | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и VTIP
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -6.27% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.16% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -1.04% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и VTIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 1.50% | +12.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 2.77% | +11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 2.74% | +11.17% |
Сравнение комиссий CAIQ и VTIP
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и VTIP
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности VTIP в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.50% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.59% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and VTIP have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.50%, compared with 3.59% for VTIP.
CAIQ is categorized as Nasdaq-100, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. They also come from different issuers: Calamos and Vanguard. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.03% for VTIP.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор