Сравнение BINC с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
BINC и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BINC и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BINC и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 3.29% |
Доходность по периодам
С начала года, BINC показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BINC и SGOV
BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
BINC vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BINC
SGOV
Сравнение BINC c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BINC | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 20.61 | -18.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 283.87 | -281.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 201.33 | -199.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 411.31 | -409.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 4,618.08 | -4,609.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BINC | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 20.61 | -18.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 12.34 | -10.03 |
Корреляция
Корреляция между BINC и SGOV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINC и SGOV
Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок BINC и SGOV
Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BINC | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -0.03% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -0.01% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | 0.00% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | 0.00% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.00% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINC и SGOV
iShares Flexible Income Active ETF (BINC) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BINC | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 0.06% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 0.13% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 0.20% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.03% | 0.24% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 0.24% | +2.79% |