Сравнение VTIP с CAIE
VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VTIP charges 0.03%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.
Доходность
Сравнение доходности VTIP и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTIP показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью 8.63%.
VTIP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 3.09%
CAIE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTIP и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.91% | 2.19% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 8.63% | 15.12% |
Correlation
The correlation between VTIP and CAIE is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTIP vs. CAIE — Ранг доходности на риск
VTIP
CAIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VTIP c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTIP | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTIP и CAIE
Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTIP | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.27% | -7.73% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.80% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -1.08% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIP и CAIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTIP | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 12.08% | -10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.77% | 12.08% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 12.08% | -9.34% |
Сравнение комиссий VTIP и CAIE
VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIP и CAIE
Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности CAIE в 13.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.15% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.59% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
VTIP and CAIE have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 3.59% for VTIP.
VTIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while CAIE is Derivative Income. VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. They also come from different issuers: Vanguard and Calamos. Their fees differ too: 0.03% for VTIP and 0.74% for CAIE.
Подберите оптимальное распределение для VTIP и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор