PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BINC с JPIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BINC и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
3.83%
BINC
JPIE

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BINC показывает доходность 5.28%, а JPIE немного выше – 5.45%.


BINC

С начала года

5.28%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

3.83%

1 год

9.17%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JPIE

С начала года

5.45%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

3.83%

1 год

9.05%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BINCJPIE
Коэф-т Шарпа3.223.45
Коэф-т Сортино5.145.50
Коэф-т Омега1.701.77
Коэф-т Кальмара7.623.12
Коэф-т Мартина22.7823.27
Индекс Язвы0.43%0.38%
Дневная вол-ть2.99%2.60%
Макс. просадка-1.95%-9.96%
Текущая просадка-0.68%-0.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BINC и JPIE

BINC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.


JPIE
JPMorgan Income ETF
График комиссии JPIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии BINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BINC и JPIE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BINC c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BINC, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.223.45
Коэффициент Сортино BINC, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.005.145.50
Коэффициент Омега BINC, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.701.77
Коэффициент Кальмара BINC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.627.92
Коэффициент Мартина BINC, с текущим значением в 22.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.7823.27
BINC
JPIE

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 3.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPIE равному 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22
3.45
BINC
JPIE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и JPIE

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности JPIE в 6.20%


TTM202320222021
BINC
BlackRock Flexible Income ETF
5.53%3.13%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF
6.20%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок BINC и JPIE

Максимальная просадка BINC за все время составила -1.95%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и JPIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.68%
-0.71%
BINC
JPIE

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и JPIE

BlackRock Flexible Income ETF (BINC) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что BINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66%
0.49%
BINC
JPIE