PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BINC с JPIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BINCJPIE
Дох-ть с нач. г.5.50%5.55%
Дох-ть за 1 год10.64%10.18%
Коэф-т Шарпа3.193.63
Коэф-т Сортино5.226.05
Коэф-т Омега1.711.85
Коэф-т Кальмара8.062.65
Коэф-т Мартина24.8827.20
Индекс Язвы0.41%0.37%
Дневная вол-ть3.22%2.75%
Макс. просадка-1.95%-9.96%
Текущая просадка-0.47%-0.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BINC и JPIE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BINC и JPIE

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BINC показывает доходность 5.50%, а JPIE немного выше – 5.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.51%
4.31%
BINC
JPIE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BINC и JPIE

BINC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.


JPIE
JPMorgan Income ETF
График комиссии JPIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии BINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BINC c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BINC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BINC, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BINC, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BINC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BINC, с текущим значением в 8.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BINC, с текущим значением в 24.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.88
JPIE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPIE, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPIE, с текущим значением в 6.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPIE, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.85
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPIE, с текущим значением в 8.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPIE, с текущим значением в 27.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0027.20

Сравнение коэффициента Шарпа BINC и JPIE

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPIE равному 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.19
3.63
BINC
JPIE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и JPIE

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности JPIE в 6.19%


TTM202320222021
BINC
BlackRock Flexible Income ETF
5.52%3.13%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF
6.19%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок BINC и JPIE

Максимальная просадка BINC за все время составила -1.95%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и JPIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.47%
-0.63%
BINC
JPIE

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и JPIE

BlackRock Flexible Income ETF (BINC) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что BINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65%
0.46%
BINC
JPIE