7 26 25

График показывает рост $10,000 инвестированных в 7 26 25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 18 авг. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.51%, а средняя месячная доходность — +10.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +61.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -18.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 7 26 25 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -11.4%.

7 26 25: годовая альфа составляет 149.06%, бета — 2.13, а R² — 0.36 относительно S&P 500 Index с 18.08.2023.

• Портфель участвовал в 1045.11% роста S&P 500 Index и в 106.65% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• R² 0.36 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия 7 26 25 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

7 26 25 имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

7 26 25 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.52
• За всё время: 3.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 7 26 25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.08%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

7 26 25 показал максимальную просадку в 39.80%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.

Текущая просадка 7 26 25 составляет 14.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.