Сравнение SMR с LTBR
SMR (NuScale Power Corporation) and LTBR (Lightbridge Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SMR in Specialty Industrial Machinery, LTBR in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, SMR returned -5.22%/yr vs 4.78%/yr for LTBR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMR и LTBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -46.08%, что значительно ниже, чем у LTBR с доходностью -43.04%.
SMR
- 1 день
- -8.61%
- 1 месяц
- -22.75%
- 6 месяцев
- -59.58%
- С начала года
- -46.08%
- 1 год
- -83.42%
- 3 года*
- -0.86%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- —
LTBR
- 1 день
- -7.34%
- 1 месяц
- -22.37%
- 6 месяцев
- -59.02%
- С начала года
- -43.04%
- 1 год
- -50.41%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- -14.10%
Сравнение доходности по годам SMR и LTBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | -46.08% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
LTBR Lightbridge Corporation | -43.04% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | 23.32% |
Correlation
The correlation between SMR and LTBR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.42 |
Over the past year, SMR and LTBR have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SMR:
$2.28B
LTBR:
$186.58M
SMR:
-$1.83
LTBR:
-$0.80
SMR:
2.09
LTBR:
1.06
SMR:
$18.10M
LTBR:
$0.00
SMR:
$4.45M
LTBR:
$0.00
SMR:
-$696.20M
LTBR:
-$11.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. LTBR — Ранг доходности на риск
SMR
LTBR
Сравнение SMR c LTBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и Lightbridge Corporation (LTBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMR | LTBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.96 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.68 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.12 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMR и LTBR
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что меньше максимальной просадки LTBR в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и LTBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -99.96% | +12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.70% | -74.03% | -11.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.70% | -74.03% | -11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -83.72% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.70% | -99.82% | +14.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.81% | -95.03% | +59.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.18% | 45.02% | +17.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и LTBR
NuScale Power Corporation (SMR) имеет более высокую волатильность в 23.01% по сравнению с Lightbridge Corporation (LTBR) с волатильностью 19.35%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.01% | 19.35% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.42% | 59.40% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.78% | 97.42% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.24% | 109.16% | -14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.23% | 104.97% | -15.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и LTBR
Ни SMR, ни LTBR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMR и LTBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NuScale Power Corporation и Lightbridge Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMR and LTBR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (23.01%) compared to LTBR (19.35%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs LTBR's -99.96%.
LTBR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и LTBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор