Сравнение SMR с TSSI
SMR (NuScale Power Corporation) and TSSI (TSS, Inc) are both stocks. SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while TSSI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, SMR returned -0.32%/yr vs 90.45%/yr for TSSI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMR и TSSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -30.20%, что значительно ниже, чем у TSSI с доходностью 80.76%.
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -17.99%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
TSSI
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 12.90%
- С начала года
- 80.76%
- 6 месяцев
- 68.60%
- 1 год
- -30.51%
- 3 года*
- 216.00%
- 5 лет*
- 90.45%
- 10 лет*
- 54.49%
Сравнение доходности по годам SMR и TSSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
TSSI TSS, Inc | 80.76% | -40.39% | 4,292.59% | -51.60% | 23.96% | -36.62% | 23.21% |
Correlation
The correlation between SMR and TSSI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.20 |
Over the past year, SMR and TSSI have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SMR:
-$2.02
TSSI:
$0.78
SMR:
104.42
TSSI:
1.17
SMR:
$18.10M
TSSI:
$202.11M
SMR:
$4.45M
TSSI:
$30.89M
SMR:
-$696.20M
TSSI:
$10.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. TSSI — Ранг доходности на риск
SMR
TSSI
Сравнение SMR c TSSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и TSS, Inc (TSSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMR | TSSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.03 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.48 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.68 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMR и TSSI
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что меньше максимальной просадки TSSI в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и TSSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | TSSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -98.68% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.86% | -77.75% | -5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.86% | -77.75% | -5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -77.75% | -9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.49% | -58.91% | -22.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -66.71% | +31.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.39% | 55.54% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и TSSI
NuScale Power Corporation (SMR) и TSS, Inc (TSSI) имеют волатильность 28.93% и 30.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | TSSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.93% | 30.02% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.57% | 73.94% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.59% | 111.77% | -9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.50% | 111.09% | -17.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.31% | 222.75% | -133.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и TSSI
Ни SMR, ни TSSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMR и TSSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NuScale Power Corporation и TSS, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMR and TSSI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSSI has higher volatility (30.02%) compared to SMR (28.93%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs TSSI's -98.68%.
TSSI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и TSSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор