Сравнение SMR с WLDN
SMR (NuScale Power Corporation) and WLDN (Willdan Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SMR in Specialty Industrial Machinery, WLDN in Engineering & Construction. Over the past 5 years, SMR returned -0.32%/yr vs 19.75%/yr for WLDN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMR и WLDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -30.20%, что значительно ниже, чем у WLDN с доходностью -7.10%.
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -17.99%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
WLDN
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 72.52%
- 3 года*
- 71.89%
- 5 лет*
- 19.75%
- 10 лет*
- 24.56%
Сравнение доходности по годам SMR и WLDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
WLDN Willdan Group, Inc. | -7.10% | 172.14% | 77.16% | 20.45% | -49.29% | -15.59% | 6.84% |
Correlation
The correlation between SMR and WLDN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
SMR:
$3.16B
WLDN:
$1.48B
SMR:
-$2.02
WLDN:
$3.71
SMR:
104.42
WLDN:
2.14
SMR:
2.71
WLDN:
4.78
SMR:
$18.10M
WLDN:
$684.28M
SMR:
$4.45M
WLDN:
$261.18M
SMR:
-$696.20M
WLDN:
$64.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. WLDN — Ранг доходности на риск
SMR
WLDN
Сравнение SMR c WLDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и Willdan Group, Inc. (WLDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMR | WLDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.41 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 2.99 | -4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMR и WLDN
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, примерно равная максимальной просадке WLDN в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и WLDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | WLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -89.19% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.86% | -50.41% | -32.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.86% | -50.41% | -32.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -72.59% | -14.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.49% | -28.63% | -52.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -42.35% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.39% | 23.78% | +33.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и WLDN
NuScale Power Corporation (SMR) имеет более высокую волатильность в 28.93% по сравнению с Willdan Group, Inc. (WLDN) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | WLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.93% | 8.81% | +20.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.57% | 50.77% | +18.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.59% | 65.10% | +37.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.50% | 55.91% | +37.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.31% | 54.13% | +35.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и WLDN
Ни SMR, ни WLDN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMR и WLDN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NuScale Power Corporation и Willdan Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMR and WLDN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to WLDN (8.81%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs WLDN's -89.19%.
WLDN currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и WLDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор