Сравнение SMR с TPC
SMR (NuScale Power Corporation) and TPC (Tutor Perini Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SMR in Specialty Industrial Machinery, TPC in Engineering & Construction. Over the past 5 years, SMR returned -0.32%/yr vs 38.76%/yr for TPC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMR и TPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -30.20%, что значительно ниже, чем у TPC с доходностью 11.97%.
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -17.99%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
TPC
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -9.68%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 78.49%
- 3 года*
- 120.04%
- 5 лет*
- 38.76%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам SMR и TPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
TPC Tutor Perini Corporation | 11.97% | 177.18% | 165.93% | 20.53% | -38.97% | -4.48% | 0.08% |
Correlation
The correlation between SMR and TPC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
SMR:
$3.16B
TPC:
$4.03B
SMR:
-$2.02
TPC:
$2.35
SMR:
104.42
TPC:
0.71
SMR:
2.71
TPC:
3.32
SMR:
$18.10M
TPC:
$5.69B
SMR:
$4.45M
TPC:
$667.75M
SMR:
-$696.20M
TPC:
$285.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. TPC — Ранг доходности на риск
SMR
TPC
Сравнение SMR c TPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и Tutor Perini Corporation (TPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMR | TPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.30 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.60 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 7.47 | -8.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMR и TPC
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что меньше максимальной просадки TPC в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и TPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | TPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -95.89% | +8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.86% | -29.33% | -53.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.86% | -40.94% | -41.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -67.46% | -20.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.49% | -22.95% | -58.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -51.96% | +16.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.39% | 10.18% | +47.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и TPC
NuScale Power Corporation (SMR) имеет более высокую волатильность в 28.93% по сравнению с Tutor Perini Corporation (TPC) с волатильностью 14.19%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | TPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.93% | 14.19% | +14.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.57% | 38.23% | +31.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.59% | 46.98% | +55.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.50% | 55.36% | +38.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.31% | 65.08% | +24.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и TPC
SMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% |
TPC Tutor Perini Corporation | 0.24% | 0.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMR и TPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NuScale Power Corporation и Tutor Perini Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMR and TPC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to TPC (14.19%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs TPC's -95.89%.
TPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и TPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор