PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTBR с WDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LTBR с WDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LTBR (Lightbridge Corporation) and WDC (Western Digital Corporation) are both stocks. LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while WDC operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, LTBR returned -7.73%/yr vs 33.87%/yr for WDC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LTBR и WDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lightbridge Corporation (LTBR) и Western Digital Corporation (WDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTBR показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью 227.01%. За последние 10 лет акции LTBR уступали акциям WDC по среднегодовой доходности: -7.73% против 33.87% соответственно.

LTBR

1 день
2.62%
1 месяц
-26.73%
С начала года
-25.63%
6 месяцев
-39.16%
1 год
-27.13%
3 года*
25.90%
5 лет*
7.53%
10 лет*
-7.73%

WDC

1 день
6.35%
1 месяц
15.11%
С начала года
227.01%
6 месяцев
219.46%
1 год
913.38%
3 года*
164.18%
5 лет*
58.50%
10 лет*
33.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTBR и WDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTBR
Lightbridge Corporation		-25.63%167.23%47.35%-17.48%-41.28%56.62%-6.00%-31.19%-55.33%7.02%
WDC
Western Digital Corporation		227.01%283.68%13.86%65.99%-51.62%17.73%-10.89%77.14%-51.90%19.83%

Correlation

The correlation between LTBR and WDC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г.

0.10

Over the past year, LTBR and WDC have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

LTBR:

-$0.84

WDC:

$23.29

Общая выручка (12 мес.)

LTBR:

$0.00

WDC:

$11.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

LTBR:

$0.00

WDC:

$5.35B

EBITDA (12 мес.)

LTBR:

-$11.77M

WDC:

$10.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lightbridge Corporation

Western Digital Corporation

Часто сравнивают с LTBR:
LTBR с LEULTBR с SMRLTBR с OKLOLTBR с AVXLLTBR с STEMLTBR с BWXTLTBR с CCJ
Часто сравнивают с WDC:
WDC с STXWDC с SNDKWDC с MUWDC с SMHWDC с SMCIWDC с SPYWDC с PVH

Доходность на риск

LTBR vs. WDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTBR
Ранг доходности на риск LTBR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTBR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTBR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTBR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTBR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
WDC
Ранг доходности на риск WDC: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTBR c WDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightbridge Corporation (LTBR) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LTBRWDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
14.07

-14.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
6.89

-6.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.95

-0.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

44.74

-45.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

151.81

-152.58

LTBR vs. WDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTBR на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа WDC равного 14.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTBR и WDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LTBR и WDC

Максимальная просадка LTBR за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке WDC в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTBR и WDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTBRWDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-96.20%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.54%

-20.59%

-47.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.54%

-49.65%

-18.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.72%

-59.68%

-24.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.69%

-70.49%

-25.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-5.22%

-94.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.01%

-52.07%

-42.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.34%

6.06%

+34.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LTBR и WDC

Lightbridge Corporation (LTBR) имеет более высокую волатильность в 26.39% по сравнению с Western Digital Corporation (WDC) с волатильностью 21.76%. Это указывает на то, что LTBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTBRWDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.39%

21.76%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.20%

53.55%

+7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.07%

65.47%

+33.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.13%

48.86%

+60.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.06%

48.62%

+57.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTBR и WDC

LTBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTBR
Lightbridge Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDC
Western Digital Corporation		0.09%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%3.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LTBR и WDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightbridge Corporation и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202220232024202520260
3.34B
(LTBR) Общая выручка
(WDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LTBR and WDC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTBR has higher volatility (26.39%) compared to WDC (21.76%). In terms of maximum drawdown, LTBR dropped -99.96% vs WDC's -96.20%.

WDC currently has the higher Sharpe Ratio (14.07 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTBR и WDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор