Сравнение WDC с TSSI
WDC (Western Digital Corporation) and TSSI (TSS, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — WDC in Computer Hardware, TSSI in Information Technology Services. Over the past 10 years, WDC returned 33.87%/yr vs 54.49%/yr for TSSI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDC и TSSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDC показывает доходность 227.01%, что значительно выше, чем у TSSI с доходностью 80.76%. За последние 10 лет акции WDC уступали акциям TSSI по среднегодовой доходности: 33.87% против 54.49% соответственно.
WDC
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- 15.11%
- С начала года
- 227.01%
- 6 месяцев
- 219.46%
- 1 год
- 913.38%
- 3 года*
- 164.18%
- 5 лет*
- 58.50%
- 10 лет*
- 33.87%
TSSI
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 12.90%
- С начала года
- 80.76%
- 6 месяцев
- 68.60%
- 1 год
- -30.51%
- 3 года*
- 216.00%
- 5 лет*
- 90.45%
- 10 лет*
- 54.49%
Сравнение доходности по годам WDC и TSSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDC Western Digital Corporation | 227.01% | 283.68% | 13.86% | 65.99% | -51.62% | 17.73% | -10.89% | 77.14% | -51.90% | 19.83% |
TSSI TSS, Inc | 80.76% | -40.39% | 4,292.59% | -51.60% | 23.96% | -36.62% | -56.44% | 94.05% | 61.54% | 1,190.32% |
Correlation
The correlation between WDC and TSSI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.08 |
The correlation between WDC and TSSI shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDC:
$23.29
TSSI:
$0.78
WDC:
24.17
TSSI:
16.42
WDC:
0.56
TSSI:
0.01
WDC:
13.31
TSSI:
1.17
WDC:
$11.78B
TSSI:
$202.11M
WDC:
$5.35B
TSSI:
$30.89M
WDC:
$10.88B
TSSI:
$10.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDC vs. TSSI — Ранг доходности на риск
WDC
TSSI
Сравнение WDC c TSSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Digital Corporation (WDC) и TSS, Inc (TSSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDC | TSSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +14.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.95 | 1.03 | +0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 44.74 | -0.48 | +45.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 151.81 | -0.68 | +152.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDC и TSSI
Максимальная просадка WDC за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке TSSI в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDC и TSSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDC | TSSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.20% | -98.68% | +2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.59% | -77.75% | +57.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -77.75% | +28.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.68% | -77.75% | +18.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -84.66% | +14.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -58.91% | +53.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.07% | -66.71% | +14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 55.54% | -49.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDC и TSSI
Текущая волатильность для Western Digital Corporation (WDC) составляет 21.76%, в то время как у TSS, Inc (TSSI) волатильность равна 30.02%. Это указывает на то, что WDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDC | TSSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.76% | 30.02% | -8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.55% | 73.94% | -20.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.47% | 111.77% | -46.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.86% | 111.09% | -62.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.62% | 222.75% | -174.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDC и TSSI
Дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как TSSI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSSI TSS, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDC Western Digital Corporation | 0.09% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDC и TSSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Digital Corporation и TSS, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDC и TSSI
WDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.34B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
TSSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81M при выручке в 55.35M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
WDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 3.34B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
TSSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила об операционной прибыли в 2.27M при выручке в 55.35M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
WDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.21B при выручке в 3.34B, что соответствует чистой рентабельности 96.0%.
TSSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 55.35M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
WDC and TSSI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSSI has higher volatility (30.02%) compared to WDC (21.76%). In terms of maximum drawdown, WDC dropped -96.20% vs TSSI's -98.68%.
WDC currently has the higher Sharpe Ratio (14.07 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDC и TSSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор