Сравнение TSSI с WLDN
TSSI (TSS, Inc) and WLDN (Willdan Group, Inc.) are both stocks. TSSI operates in Information Technology Services (Technology), while WLDN operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, TSSI returned 54.49%/yr vs 24.56%/yr for WLDN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSSI и WLDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSSI показывает доходность 80.76%, что значительно выше, чем у WLDN с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции TSSI превзошли акции WLDN по среднегодовой доходности: 54.49% против 24.56% соответственно.
TSSI
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 12.90%
- С начала года
- 80.76%
- 6 месяцев
- 68.60%
- 1 год
- -30.51%
- 3 года*
- 216.00%
- 5 лет*
- 90.45%
- 10 лет*
- 54.49%
WLDN
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 72.52%
- 3 года*
- 71.89%
- 5 лет*
- 19.75%
- 10 лет*
- 24.56%
Сравнение доходности по годам TSSI и WLDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSSI TSS, Inc | 80.76% | -40.39% | 4,292.59% | -51.60% | 23.96% | -36.62% | -56.44% | 94.05% | 61.54% | 1,190.32% |
WLDN Willdan Group, Inc. | -7.10% | 172.14% | 77.16% | 20.45% | -49.29% | -15.59% | 31.21% | -9.15% | 46.12% | 5.98% |
Correlation
The correlation between TSSI and WLDN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.07 |
Over the past year, TSSI and WLDN have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TSSI:
$0.78
WLDN:
$3.71
TSSI:
16.42
WLDN:
25.95
TSSI:
0.01
WLDN:
0.41
TSSI:
1.17
WLDN:
2.14
TSSI:
$202.11M
WLDN:
$684.28M
TSSI:
$30.89M
WLDN:
$261.18M
TSSI:
$10.72M
WLDN:
$64.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSSI vs. WLDN — Ранг доходности на риск
TSSI
WLDN
Сравнение TSSI c WLDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSS, Inc (TSSI) и Willdan Group, Inc. (WLDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSSI | WLDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.26 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.41 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 2.99 | -3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSSI и WLDN
Максимальная просадка TSSI за все время составила -98.68%, что больше максимальной просадки WLDN в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSSI и WLDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSSI | WLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.68% | -89.19% | -9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.75% | -50.41% | -27.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.75% | -50.41% | -27.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.75% | -72.59% | -5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.66% | -78.71% | -5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.91% | -28.63% | -30.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.71% | -42.35% | -24.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.54% | 23.78% | +31.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSSI и WLDN
TSS, Inc (TSSI) имеет более высокую волатильность в 30.02% по сравнению с Willdan Group, Inc. (WLDN) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что TSSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSSI | WLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.02% | 8.81% | +21.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.94% | 50.77% | +23.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.77% | 65.10% | +46.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.09% | 55.91% | +55.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 222.75% | 54.13% | +168.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSSI и WLDN
Ни TSSI, ни WLDN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSSI и WLDN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TSS, Inc и Willdan Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSSI и WLDN
TSSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81M при выручке в 55.35M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
WLDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.16M при выручке в 155.11M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
TSSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила об операционной прибыли в 2.27M при выручке в 55.35M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
WLDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.29M при выручке в 155.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
TSSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 55.35M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
WLDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.53M при выручке в 155.11M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
Часто задаваемые вопросы
TSSI and WLDN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSSI has higher volatility (30.02%) compared to WLDN (8.81%). In terms of maximum drawdown, TSSI dropped -98.68% vs WLDN's -89.19%.
WLDN currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSSI и WLDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор