Сравнение WLDN с SMR
WLDN (Willdan Group, Inc.) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WLDN in Engineering & Construction, SMR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, WLDN returned 19.75%/yr vs -0.32%/yr for SMR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLDN и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLDN показывает доходность -7.10%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -30.20%.
WLDN
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 72.52%
- 3 года*
- 71.89%
- 5 лет*
- 19.75%
- 10 лет*
- 24.56%
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -17.99%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WLDN и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDN Willdan Group, Inc. | -7.10% | 172.14% | 77.16% | 20.45% | -49.29% | -15.59% | 6.84% |
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
Correlation
The correlation between WLDN and SMR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
WLDN:
$1.48B
SMR:
$3.16B
WLDN:
$3.71
SMR:
-$2.02
WLDN:
2.14
SMR:
104.42
WLDN:
4.78
SMR:
2.71
WLDN:
$684.28M
SMR:
$18.10M
WLDN:
$261.18M
SMR:
$4.45M
WLDN:
$64.86M
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDN vs. SMR — Ранг доходности на риск
WLDN
SMR
Сравнение WLDN c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willdan Group, Inc. (WLDN) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLDN | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.87 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.91 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | -1.32 | +4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLDN и SMR
Максимальная просадка WLDN за все время составила -89.19%, примерно равная максимальной просадке SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDN и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLDN | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -87.47% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.41% | -82.86% | +32.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.41% | -82.86% | +32.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.59% | -87.47% | +14.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.63% | -81.49% | +52.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -35.08% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.78% | 57.39% | -33.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDN и SMR
Текущая волатильность для Willdan Group, Inc. (WLDN) составляет 8.81%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 28.93%. Это указывает на то, что WLDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLDN | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 28.93% | -20.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.77% | 69.57% | -18.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.10% | 102.59% | -37.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.91% | 93.50% | -37.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.13% | 89.31% | -35.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDN и SMR
Ни WLDN, ни SMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLDN и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willdan Group, Inc. и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WLDN and SMR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to WLDN (8.81%). In terms of maximum drawdown, WLDN dropped -89.19% vs SMR's -87.47%.
WLDN currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLDN и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор