Сравнение WLDN с LTBR
WLDN (Willdan Group, Inc.) and LTBR (Lightbridge Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WLDN in Engineering & Construction, LTBR in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, WLDN returned 24.56%/yr vs -7.73%/yr for LTBR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLDN и LTBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLDN показывает доходность -7.10%, что значительно выше, чем у LTBR с доходностью -25.63%. За последние 10 лет акции WLDN превзошли акции LTBR по среднегодовой доходности: 24.56% против -7.73% соответственно.
WLDN
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 72.52%
- 3 года*
- 71.89%
- 5 лет*
- 19.75%
- 10 лет*
- 24.56%
LTBR
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -26.73%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -39.16%
- 1 год
- -27.13%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- -7.73%
Сравнение доходности по годам WLDN и LTBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDN Willdan Group, Inc. | -7.10% | 172.14% | 77.16% | 20.45% | -49.29% | -15.59% | 31.21% | -9.15% | 46.12% | 5.98% |
LTBR Lightbridge Corporation | -25.63% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | -6.00% | -31.19% | -55.33% | 7.02% |
Correlation
The correlation between WLDN and LTBR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2006 г. | 0.13 |
Over the past year, WLDN and LTBR have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WLDN:
$1.48B
LTBR:
$301.21M
WLDN:
$3.71
LTBR:
-$0.84
WLDN:
4.78
LTBR:
1.38
WLDN:
$684.28M
LTBR:
$0.00
WLDN:
$261.18M
LTBR:
$0.00
WLDN:
$64.86M
LTBR:
-$11.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDN vs. LTBR — Ранг доходности на риск
WLDN
LTBR
Сравнение WLDN c LTBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willdan Group, Inc. (WLDN) и Lightbridge Corporation (LTBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLDN | LTBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.02 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.45 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | -0.77 | +3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLDN и LTBR
Максимальная просадка WLDN за все время составила -89.19%, что меньше максимальной просадки LTBR в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDN и LTBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLDN | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -99.96% | +10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.41% | -68.54% | +18.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.41% | -68.54% | +18.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.59% | -83.72% | +11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.71% | -95.69% | +16.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.63% | -99.77% | +71.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -95.01% | +52.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.78% | 40.34% | -16.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDN и LTBR
Текущая волатильность для Willdan Group, Inc. (WLDN) составляет 8.81%, в то время как у Lightbridge Corporation (LTBR) волатильность равна 26.39%. Это указывает на то, что WLDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLDN | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 26.39% | -17.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.77% | 61.20% | -10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.10% | 99.07% | -33.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.91% | 109.13% | -53.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.13% | 106.06% | -51.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDN и LTBR
Ни WLDN, ни LTBR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLDN и LTBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willdan Group, Inc. и Lightbridge Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WLDN and LTBR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTBR has higher volatility (26.39%) compared to WLDN (8.81%). In terms of maximum drawdown, WLDN dropped -89.19% vs LTBR's -99.96%.
WLDN currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLDN и LTBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор