Сравнение TSSI с RCAT
TSSI (TSS, Inc) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSSI in Information Technology Services, RCAT in Software - Application. Over the past 5 years, TSSI returned 90.45%/yr vs 26.88%/yr for RCAT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSSI и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSSI показывает доходность 80.76%, что значительно выше, чем у RCAT с доходностью 40.98%.
TSSI
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 12.90%
- С начала года
- 80.76%
- 6 месяцев
- 68.60%
- 1 год
- -30.51%
- 3 года*
- 216.00%
- 5 лет*
- 90.45%
- 10 лет*
- 54.49%
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSSI и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSSI TSS, Inc | 80.76% | -40.39% | 4,292.59% | -51.60% | 23.96% | -36.62% | -56.44% | 94.05% | 61.54% | 126.09% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | 73,233.33% | -94.74% | -28.57% |
Correlation
The correlation between TSSI and RCAT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.11 |
Over the past year, TSSI and RCAT have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TSSI:
$0.78
RCAT:
-$0.78
TSSI:
1.17
RCAT:
23.24
TSSI:
$202.11M
RCAT:
$52.98M
TSSI:
$30.89M
RCAT:
$2.86M
TSSI:
$10.72M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSSI vs. RCAT — Ранг доходности на риск
TSSI
RCAT
Сравнение TSSI c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSS, Inc (TSSI) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSSI | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.14 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.46 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 0.92 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSSI и RCAT
Максимальная просадка TSSI за все время составила -98.68%, примерно равная максимальной просадке RCAT в -99.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSSI и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSSI | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.68% | -99.21% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.75% | -60.08% | -17.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.75% | -67.16% | -10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.75% | -92.25% | +14.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.91% | -35.60% | -23.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.71% | -65.98% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.54% | 30.17% | +25.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSSI и RCAT
Текущая волатильность для TSS, Inc (TSSI) составляет 30.02%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 40.71%. Это указывает на то, что TSSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSSI | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.02% | 40.71% | -10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.94% | 85.22% | -11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.77% | 120.36% | -8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.09% | 115.04% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 222.75% | 29,209.75% | -28,987.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSSI и RCAT
Ни TSSI, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSSI и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TSS, Inc и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSSI and RCAT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (40.71%) compared to TSSI (30.02%). In terms of maximum drawdown, TSSI dropped -98.68% vs RCAT's -99.21%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSSI и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор