Сравнение STX с SMR
STX (Seagate Technology plc) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. STX operates in Computer Hardware (Technology), while SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, STX returned 62.01%/yr vs -0.32%/yr for SMR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STX и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STX показывает доходность 238.67%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -30.20%.
STX
- 1 день
- 7.25%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 238.67%
- 6 месяцев
- 225.10%
- 1 год
- 640.98%
- 3 года*
- 149.80%
- 5 лет*
- 62.01%
- 10 лет*
- 51.08%
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -17.99%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STX и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 238.67% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | -1.64% |
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
Correlation
The correlation between STX and SMR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
STX:
$212.28B
SMR:
$3.16B
STX:
$10.58
SMR:
-$2.02
STX:
19.01
SMR:
104.42
STX:
193.86
SMR:
2.71
STX:
$11.01B
SMR:
$18.10M
STX:
$4.57B
SMR:
$4.45M
STX:
$2.59B
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STX vs. SMR — Ранг доходности на риск
STX
SMR
Сравнение STX c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STX | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 0.87 | +0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 31.15 | -0.91 | +32.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 90.13 | -1.32 | +91.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STX и SMR
Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, примерно равная максимальной просадке SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STX | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.74% | -87.47% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.00% | -82.86% | +61.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.00% | -82.86% | +42.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.99% | -87.47% | +30.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -81.49% | +80.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.44% | -35.08% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 57.39% | -50.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности STX и SMR
Текущая волатильность для Seagate Technology plc (STX) составляет 19.61%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 28.93%. Это указывает на то, что STX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STX | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 28.93% | -9.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.59% | 69.57% | -18.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.18% | 102.59% | -38.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.86% | 93.50% | -48.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.27% | 89.31% | -47.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STX и SMR
Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как SMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STX Seagate Technology plc | 0.31% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STX и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STX and SMR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to STX (19.61%). In terms of maximum drawdown, STX dropped -88.74% vs SMR's -87.47%.
STX currently has the higher Sharpe Ratio (10.19 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STX и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор