Сравнение TSSI с WDC
TSSI (TSS, Inc) and WDC (Western Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSSI in Information Technology Services, WDC in Computer Hardware. Over the past 10 years, TSSI returned 54.49%/yr vs 33.87%/yr for WDC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSSI и WDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSSI показывает доходность 80.76%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью 227.01%. За последние 10 лет акции TSSI превзошли акции WDC по среднегодовой доходности: 54.49% против 33.87% соответственно.
TSSI
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 12.90%
- С начала года
- 80.76%
- 6 месяцев
- 68.60%
- 1 год
- -30.51%
- 3 года*
- 216.00%
- 5 лет*
- 90.45%
- 10 лет*
- 54.49%
WDC
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- 15.11%
- С начала года
- 227.01%
- 6 месяцев
- 219.46%
- 1 год
- 913.38%
- 3 года*
- 164.18%
- 5 лет*
- 58.50%
- 10 лет*
- 33.87%
Сравнение доходности по годам TSSI и WDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSSI TSS, Inc | 80.76% | -40.39% | 4,292.59% | -51.60% | 23.96% | -36.62% | -56.44% | 94.05% | 61.54% | 1,190.32% |
WDC Western Digital Corporation | 227.01% | 283.68% | 13.86% | 65.99% | -51.62% | 17.73% | -10.89% | 77.14% | -51.90% | 19.83% |
Correlation
The correlation between TSSI and WDC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.08 |
The correlation between TSSI and WDC shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSSI:
$0.78
WDC:
$23.29
TSSI:
16.42
WDC:
24.17
TSSI:
0.01
WDC:
0.56
TSSI:
1.17
WDC:
13.31
TSSI:
$202.11M
WDC:
$11.78B
TSSI:
$30.89M
WDC:
$5.35B
TSSI:
$10.72M
WDC:
$10.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSSI vs. WDC — Ранг доходности на риск
TSSI
WDC
Сравнение TSSI c WDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSS, Inc (TSSI) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSSI | WDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.95 | -0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 44.74 | -45.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 151.81 | -152.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSSI и WDC
Максимальная просадка TSSI за все время составила -98.68%, примерно равная максимальной просадке WDC в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSSI и WDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSSI | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.68% | -96.20% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.75% | -20.59% | -57.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.75% | -49.65% | -28.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.75% | -59.68% | -18.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.66% | -70.49% | -14.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.91% | -5.22% | -53.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.71% | -52.07% | -14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.54% | 6.06% | +49.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSSI и WDC
TSS, Inc (TSSI) имеет более высокую волатильность в 30.02% по сравнению с Western Digital Corporation (WDC) с волатильностью 21.76%. Это указывает на то, что TSSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSSI | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.02% | 21.76% | +8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.94% | 53.55% | +20.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.77% | 65.47% | +46.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.09% | 48.86% | +62.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 222.75% | 48.62% | +174.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSSI и WDC
TSSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSSI TSS, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDC Western Digital Corporation | 0.09% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSSI и WDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TSS, Inc и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSSI и WDC
TSSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81M при выручке в 55.35M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
WDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.34B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
TSSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила об операционной прибыли в 2.27M при выручке в 55.35M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
WDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 3.34B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
TSSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 55.35M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
WDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.21B при выручке в 3.34B, что соответствует чистой рентабельности 96.0%.
Часто задаваемые вопросы
TSSI and WDC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSSI has higher volatility (30.02%) compared to WDC (21.76%). In terms of maximum drawdown, TSSI dropped -98.68% vs WDC's -96.20%.
WDC currently has the higher Sharpe Ratio (14.07 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSSI и WDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор