Сравнение SMR с RCAT
SMR (NuScale Power Corporation) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while RCAT operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, SMR returned -0.32%/yr vs 26.88%/yr for RCAT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMR и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -30.20%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 40.98%.
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -17.99%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMR и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 252.94% |
Correlation
The correlation between SMR and RCAT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.23 |
Over the past year, SMR and RCAT have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SMR:
$3.16B
RCAT:
$1.35B
SMR:
-$2.02
RCAT:
-$0.78
SMR:
104.42
RCAT:
23.24
SMR:
2.71
RCAT:
5.66
SMR:
$18.10M
RCAT:
$52.98M
SMR:
$4.45M
RCAT:
$2.86M
SMR:
-$696.20M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. RCAT — Ранг доходности на риск
SMR
RCAT
Сравнение SMR c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMR | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.14 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.46 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 0.92 | -2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMR и RCAT
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что меньше максимальной просадки RCAT в -99.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -99.21% | +11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.86% | -60.08% | -22.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.86% | -67.16% | -15.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -92.25% | +4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.49% | -35.60% | -45.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -65.98% | +30.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.39% | 30.17% | +27.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и RCAT
Текущая волатильность для NuScale Power Corporation (SMR) составляет 28.93%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 40.71%. Это указывает на то, что SMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.93% | 40.71% | -11.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.57% | 85.22% | -15.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.59% | 120.36% | -17.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.50% | 115.04% | -21.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.31% | 29,209.75% | -29,120.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и RCAT
Ни SMR, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMR и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NuScale Power Corporation и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMR and RCAT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (40.71%) compared to SMR (28.93%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs RCAT's -99.21%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор