PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDN с TPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WLDN с TPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WLDN (Willdan Group, Inc.) and TPC (Tutor Perini Corporation) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, WLDN returned 25.77%/yr vs 12.26%/yr for TPC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WLDN и TPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Willdan Group, Inc. (WLDN) и Tutor Perini Corporation (TPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLDN показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у TPC с доходностью 7.99%. За последние 10 лет акции WLDN превзошли акции TPC по среднегодовой доходности: 25.77% против 12.26% соответственно.

WLDN

1 день
1.27%
1 месяц
33.31%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-2.82%
1 год
73.67%
3 года*
77.04%
5 лет*
19.85%
10 лет*
25.77%

TPC

1 день
-2.73%
1 месяц
-22.04%
С начала года
7.99%
6 месяцев
7.11%
1 год
88.40%
3 года*
125.59%
5 лет*
35.76%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLDN и TPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WLDN
Willdan Group, Inc.		-6.48%172.14%77.16%20.45%-49.29%-15.59%31.21%-9.15%46.12%5.98%
TPC
Tutor Perini Corporation		7.99%177.18%165.93%20.53%-38.97%-4.48%0.70%-19.47%-37.00%-9.46%

Correlation

The correlation between WLDN and TPC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2006 г.

0.25

Over the past year, WLDN and TPC have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WLDN:

$1.49B

TPC:

$3.88B

EPS

WLDN:

$3.71

TPC:

$2.35

Коэффициент P/E

WLDN:

26.12

TPC:

30.75

Коэффициент P/S

WLDN:

2.15

TPC:

0.68

Коэффициент P/B

WLDN:

4.81

TPC:

3.20

Общая выручка (12 мес.)

WLDN:

$684.28M

TPC:

$5.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

WLDN:

$261.18M

TPC:

$667.75M

EBITDA (12 мес.)

WLDN:

$64.86M

TPC:

$285.88M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Willdan Group, Inc.

Tutor Perini Corporation

Часто сравнивают с WLDN:
WLDN с MYRGWLDN с ALJXR.PAWLDN с PRIMWLDN с QQQWLDN с JBLWLDN с LMBWLDN с TTWO
Часто сравнивают с TPC:
TPC с AVGOTPC с STRLTPC с MLMTPC с MYRGTPC с EMETPC с SPYTPC с LLY

Доходность на риск

WLDN vs. TPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDN
Ранг доходности на риск WLDN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TPC
Ранг доходности на риск TPC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDN c TPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willdan Group, Inc. (WLDN) и Tutor Perini Corporation (TPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDNTPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.91

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.34

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

3.36

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.17

9.63

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDN vs. TPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDN на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа TPC равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDN и TPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDNTPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.91

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.65

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.19

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.13

+0.05

Просадки

Сравнение просадок WLDN и TPC

Максимальная просадка WLDN за все время составила -89.19%, что меньше максимальной просадки TPC в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDN и TPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLDNTPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.19%

-95.89%

+6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.41%

-26.48%

-23.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.41%

-40.94%

-9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.59%

-67.79%

-4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.71%

-91.02%

+12.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.16%

-25.68%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.38%

-51.98%

+9.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.33%

9.21%

+14.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDN и TPC

Willdan Group, Inc. (WLDN) и Tutor Perini Corporation (TPC) имеют волатильность 20.00% и 20.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLDNTPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.00%

20.49%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.99%

37.33%

+13.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.22%

46.44%

+18.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.94%

55.29%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.18%

65.07%

-10.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDN и TPC

WLDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM2025
TPC
Tutor Perini Corporation		0.25%0.09%
WLDN
Willdan Group, Inc.		0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WLDN и TPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willdan Group, Inc. и Tutor Perini Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
155.11M
1.39B
(WLDN) Общая выручка
(TPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WLDN и TPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Willdan Group, Inc. и Tutor Perini Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
40.7%
11.1%
Активы портфеля
WLDN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.16M при выручке в 155.11M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.

TPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила о валовой прибыли в 154.63M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 11.1%.

WLDN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.29M при выручке в 155.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

TPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила об операционной прибыли в 59.18M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

WLDN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.53M при выручке в 155.11M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

TPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила о чистой прибыли в 73.49M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

Часто задаваемые вопросы

WLDN and TPC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPC has higher volatility (20.49%) compared to WLDN (20.00%). In terms of maximum drawdown, WLDN dropped -89.19% vs TPC's -95.89%.

TPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLDN и TPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор