Сравнение WLDN с TPC
WLDN (Willdan Group, Inc.) and TPC (Tutor Perini Corporation) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, WLDN returned 20.74%/yr vs 12.20%/yr for TPC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLDN и TPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLDN показывает доходность -27.67%, что значительно ниже, чем у TPC с доходностью 17.90%. За последние 10 лет акции WLDN превзошли акции TPC по среднегодовой доходности: 20.74% против 12.20% соответственно.
WLDN
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -20.23%
- 6 месяцев
- -44.04%
- С начала года
- -27.67%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 57.29%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 20.74%
TPC
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.54%
- 6 месяцев
- 5.12%
- С начала года
- 17.90%
- 1 год
- 55.77%
- 3 года*
- 120.47%
- 5 лет*
- 43.58%
- 10 лет*
- 12.20%
Сравнение доходности по годам WLDN и TPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDN Willdan Group, Inc. | -27.67% | 172.14% | 77.16% | 20.45% | -49.29% | -15.59% | 31.21% | -9.15% | 46.12% | 5.98% |
TPC Tutor Perini Corporation | 17.90% | 177.18% | 165.93% | 20.53% | -38.97% | -4.48% | 0.70% | -19.47% | -37.00% | -9.46% |
Correlation
The correlation between WLDN and TPC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2006 г. | 0.24 |
Over the past year, WLDN and TPC have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WLDN:
$1.13B
TPC:
$4.16B
WLDN:
$3.69
TPC:
$2.34
WLDN:
20.33
TPC:
33.66
WLDN:
1.68
TPC:
0.75
WLDN:
3.72
TPC:
3.49
WLDN:
$684.28M
TPC:
$5.69B
WLDN:
$261.18M
TPC:
$667.75M
WLDN:
$64.86M
TPC:
$285.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDN vs. TPC — Ранг доходности на риск
WLDN
TPC
Сравнение WLDN c TPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willdan Group, Inc. (WLDN) и Tutor Perini Corporation (TPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLDN | TPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.91 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 4.79 | -4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLDN и TPC
Максимальная просадка WLDN за все время составила -89.19%, что меньше максимальной просадки TPC в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDN и TPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLDN | TPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -95.89% | +6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.41% | -29.33% | -21.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.41% | -40.94% | -9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.59% | -67.46% | -5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.71% | -91.02% | +12.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.43% | -18.87% | -25.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.34% | -51.91% | +9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.70% | 11.69% | +15.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDN и TPC
Текущая волатильность для Willdan Group, Inc. (WLDN) составляет 11.19%, в то время как у Tutor Perini Corporation (TPC) волатильность равна 12.91%. Это указывает на то, что WLDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLDN | TPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 12.91% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.82% | 38.46% | +11.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.18% | 48.02% | +17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.03% | 55.44% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.22% | 65.13% | -10.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDN и TPC
WLDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TPC Tutor Perini Corporation | 0.23% | 0.09% |
WLDN Willdan Group, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLDN и TPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willdan Group, Inc. и Tutor Perini Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLDN и TPC
WLDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.16M при выручке в 155.11M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
TPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила о валовой прибыли в 154.63M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 11.1%.
WLDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.29M при выручке в 155.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
TPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила об операционной прибыли в 59.18M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
WLDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.53M при выручке в 155.11M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
TPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила о чистой прибыли в 73.49M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
WLDN and TPC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPC has higher volatility (12.91%) compared to WLDN (11.19%). In terms of maximum drawdown, WLDN dropped -89.19% vs TPC's -95.89%.
TPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLDN и TPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор