Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dennis opt 12/6 2.57a и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 нояб. 2025 г., начальной даты WMTI
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Dennis opt 12/6 2.57a | -0.87% | -1.56% | -7.94% | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 2.20% | 14.31% | -1.89% | 20.37% | 71.48% | — | — | — |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | -0.55% | 1.37% | 11.88% | 20.51% | — | — | — | — |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -5.81% | -6.84% | -17.49% | -13.01% | — | — | — | — |
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | -0.34% | -6.73% | -27.40% | -32.75% | -7.21% | — | — | — |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 0.86% | -0.91% | 9.41% | — | — | — | — | — |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 0.38% | -0.42% | -6.70% | -4.18% | 19.10% | — | — | — |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -0.59% | -1.61% | -3.09% | 17.12% | 70.66% | — | — | — |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | -1.01% | -3.46% | -7.77% | 21.76% | — | — | — | — |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -2.38% | -11.51% | -45.73% | -61.16% | — | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.06%, а средняя месячная доходность — -1.13%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении Dennis opt 12/6 2.57a закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2025 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 4 февр. 2026 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.84% | -6.42% | -4.65% | 1.32% | -7.94% | ||||||||
| 2025 | 3.03% | -1.87% | 1.10% |
Метрики бенчмарка
Dennis opt 12/6 2.57a: годовая альфа составляет -5.69%, бета — 1.50, а R² — 0.73 относительно S&P 500 Index с 05.11.2025.
- Портфель участвовал в 194.97% роста S&P 500 Index и в 189.10% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Портфель показал отрицательную годовую альфу -5.69% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- -5.69%
- Бета
- 1.50
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 194.97%
- Участие в снижении
- 189.10%
Комиссия
Комиссия Dennis opt 12/6 2.57a составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 70 | 1.37 | 2.02 | 1.28 | 2.61 | 5.70 |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | — | — | — | — | — | — |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | — | — | — | — | — | — |
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 9 | -0.17 | 0.04 | 1.01 | -0.14 | -0.33 |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | — | — | — | — | — | — |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 44 | 0.88 | 1.32 | 1.20 | 1.39 | 4.35 |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 96 | 2.88 | 3.74 | 1.49 | 4.36 | 16.94 |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | — | — | — | — | — | — |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | — | — | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dennis opt 12/6 2.57a за предыдущие двенадцать месяцев составила 60.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Портфель | 60.91% | 38.79% | 17.85% | 1.59% |
| Активы портфеля: | ||||
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 94.88% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.23% | 28.19% | 0.00% | 0.00% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 61.35% | 32.17% | 0.00% | 0.00% |
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 116.46% | 84.96% | 33.32% | 0.00% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 11.63% | 3.36% | 0.00% | 0.00% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 41.79% | 37.84% | 18.13% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 49.14% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 33.64% | 19.77% | 0.00% | 0.00% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 167.80% | 67.92% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dennis opt 12/6 2.57a показал максимальную просадку в 16.47%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dennis opt 12/6 2.57a составляет 11.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.47% | 14 янв. 2026 г. | 52 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.49% | 6 нояб. 2025 г. | 11 | 20 нояб. 2025 г. | 4 | 26 нояб. 2025 г. | 15 |
| -5.51% | 4 дек. 2025 г. | 10 | 17 дек. 2025 г. | 17 | 13 янв. 2026 г. | 27 |
| -0.6% | 1 дек. 2025 г. | 1 | 1 дек. 2025 г. | 1 | 2 дек. 2025 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 8.54, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | WMTI | SNOY | AMDY | GOOW | GOOY | TSII | HOOW | CHPY | AIPI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.01 | 0.38 | 0.54 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.69 | 0.82 | 0.78 | 0.85 |
| WMTI | 0.01 | 1.00 | -0.16 | 0.03 | -0.07 | -0.08 | 0.03 | -0.14 | -0.00 | -0.15 | 0.05 |
| SNOY | 0.38 | -0.16 | 1.00 | 0.25 | 0.09 | 0.10 | 0.30 | 0.46 | 0.28 | 0.59 | 0.44 |
| AMDY | 0.54 | 0.03 | 0.25 | 1.00 | 0.28 | 0.25 | 0.41 | 0.52 | 0.66 | 0.56 | 0.64 |
| GOOW | 0.59 | -0.07 | 0.09 | 0.28 | 1.00 | 0.97 | 0.45 | 0.37 | 0.48 | 0.44 | 0.72 |
| GOOY | 0.60 | -0.08 | 0.10 | 0.25 | 0.97 | 1.00 | 0.46 | 0.35 | 0.51 | 0.45 | 0.72 |
| TSII | 0.59 | 0.03 | 0.30 | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 1.00 | 0.54 | 0.51 | 0.58 | 0.72 |
| HOOW | 0.69 | -0.14 | 0.46 | 0.52 | 0.37 | 0.35 | 0.54 | 1.00 | 0.59 | 0.73 | 0.79 |
| CHPY | 0.82 | -0.00 | 0.28 | 0.66 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.59 | 1.00 | 0.67 | 0.79 |
| AIPI | 0.78 | -0.15 | 0.59 | 0.56 | 0.44 | 0.45 | 0.58 | 0.73 | 0.67 | 1.00 | 0.78 |
| Portfolio | 0.85 | 0.05 | 0.44 | 0.64 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 1.00 |