Сравнение WMTI с TSII
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - WMTI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у TSII с доходностью -15.72%.
WMTI
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- -6.12%
- С начала года
- -0.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -5.58%
- 6 месяцев
- -14.34%
- С начала года
- -15.72%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMTI и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | -0.48% | 9.99% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -15.72% | -4.73% |
Correlation
The correlation between WMTI and TSII is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. TSII — Ранг доходности на риск
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSII
Сравнение WMTI c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMTI | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMTI и TSII
Максимальная просадка WMTI за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -29.03% | +8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -22.98% | +7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -10.56% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и TSII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.79% | 44.36% | -16.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 47.83% | -20.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 47.83% | -20.04% |
Сравнение комиссий WMTI и TSII
И WMTI, и TSII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и TSII
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.64%, что меньше доходности TSII в 82.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 82.58% | 32.17% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 26.64% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and TSII have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WMTI and TSII have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSII has the higher dividend yield at 82.58%, compared with 26.64% for WMTI.
WMTI is categorized as Derivative Income, while TSII is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор