Сравнение CHPY с HOOW
CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CHPY и HOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 79.80%, что значительно выше, чем у HOOW с доходностью -24.22%.
CHPY
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 13.42%
- С начала года
- 79.80%
- 6 месяцев
- 82.24%
- 1 год
- 133.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOW
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 24.39%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPY и HOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 79.80% | 29.24% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -24.22% | 52.60% |
Correlation
The correlation between CHPY and HOOW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPY vs. HOOW — Ранг доходности на риск
CHPY
HOOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CHPY c HOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPY | HOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPY и HOOW
Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.19%, что меньше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и HOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPY | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.19% | -65.74% | +53.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -48.54% | +45.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -29.67% | +27.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и HOOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPY | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.72% | 84.09% | -53.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.25% | 84.09% | -48.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.25% | 84.09% | -48.84% |
Сравнение комиссий CHPY и HOOW
И CHPY, и HOOW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и HOOW
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 29.42%, что меньше доходности HOOW в 147.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 29.42% | 28.19% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 147.58% | 67.92% |
Часто задаваемые вопросы
CHPY and HOOW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY and HOOW have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOOW has the higher dividend yield at 147.58%, compared with 29.42% for CHPY.
CHPY is categorized as Derivative Income, while HOOW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для CHPY и HOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор