Сравнение HOOW с CHPY
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 79.80%.
HOOW
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 24.39%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 13.42%
- С начала года
- 79.80%
- 6 месяцев
- 82.24%
- 1 год
- 133.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOW и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -24.22% | 52.60% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 79.80% | 29.24% |
Correlation
The correlation between HOOW and CHPY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. CHPY — Ранг доходности на риск
HOOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение HOOW c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOW | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.67 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 39.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOW и CHPY
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -12.19% | -53.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.54% | -3.22% | -45.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.67% | -2.13% | -27.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.09% | 30.72% | +53.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.09% | 35.25% | +48.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.09% | 35.25% | +48.84% |
Сравнение комиссий HOOW и CHPY
И HOOW, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и CHPY
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 147.58%, что больше доходности CHPY в 29.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 29.42% | 28.19% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 147.58% | 67.92% |
Часто задаваемые вопросы
HOOW and CHPY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOW and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOOW has the higher dividend yield at 147.58%, compared with 29.42% for CHPY.
HOOW is categorized as Leveraged Equities, while CHPY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор