Сравнение GOOY с TSII
GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - GOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, GOOY returned 85.90% vs 46.86% for TSII. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOOY и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у TSII с доходностью -10.24%.
GOOY
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 85.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -10.24%
- 6 месяцев
- -9.18%
- 1 год
- 46.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOY и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 14.90% | 64.20% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -10.24% | 43.72% |
Correlation
The correlation between GOOY and TSII is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOY vs. TSII — Ранг доходности на риск
GOOY
TSII
Сравнение GOOY c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOY | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.19 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.35 | 1.62 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.22 | 3.85 | +16.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOY | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70 | 1.07 | +2.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.62 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок GOOY и TSII
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOY | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -29.03% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -29.03% | +12.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -17.98% | +10.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -9.42% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 12.22% | -7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и TSII
Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 7.36%, в то время как у REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOY | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 15.14% | -7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 28.86% | -11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 43.94% | -20.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.34% | 46.64% | -23.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.34% | 46.64% | -23.30% |
Сравнение комиссий GOOY и TSII
И GOOY, и TSII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и TSII
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 51.34%, что меньше доходности TSII в 73.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 51.34% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 73.06% | 32.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOOY and TSII have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSII has higher volatility (15.14%) compared to GOOY (7.36%). In terms of maximum drawdown, GOOY dropped -24.40% vs TSII's -29.03%.
On 1-year performance, GOOY leads with 85.90% vs 46.86% for TSII. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GOOY has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 85.90% return vs 46.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOOY and TSII have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSII has the higher dividend yield at 73.06%, compared with 51.34% for GOOY.
GOOY is categorized as Derivative Income, while TSII is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and REX.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOY и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор