Сравнение SNOY с CHPY
SNOY (YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SNOY returned 4.52% vs 136.97% for CHPY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SNOY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOY показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 88.59%.
SNOY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 33.46%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 88.59%
- 6 месяцев
- 86.91%
- 1 год
- 136.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 7.90% | 27.81% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 88.59% | 56.76% |
Correlation
The correlation between SNOY and CHPY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
SNOY
CHPY
Сравнение SNOY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNOY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.65 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 11.33 | -11.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 39.47 | -39.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNOY и CHPY
Максимальная просадка SNOY за все время составила -50.90%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.90% | -12.19% | -38.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.90% | -12.17% | -38.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.44% | -3.96% | -8.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -2.16% | -10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.11% | 3.48% | +19.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOY и CHPY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) имеет более высокую волатильность в 34.26% по сравнению с YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) с волатильностью 19.30%. Это указывает на то, что SNOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.26% | 19.30% | +14.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.64% | 28.01% | +19.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.52% | 32.65% | +24.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.58% | 36.34% | +15.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.58% | 36.34% | +15.24% |
Сравнение комиссий SNOY и CHPY
И SNOY, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOY и CHPY
Дивидендная доходность SNOY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.86%, что больше доходности CHPY в 29.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 29.89% | 28.19% | 0.00% |
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 77.86% | 84.96% | 33.32% |
Часто задаваемые вопросы
SNOY and CHPY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOY has higher volatility (34.26%) compared to CHPY (19.30%). In terms of maximum drawdown, SNOY dropped -50.90% vs CHPY's -12.19%.
On 1-year performance, CHPY leads with 136.97% vs 4.52% for SNOY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, CHPY has been the lower-risk option at 19.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 136.97% return vs 4.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SNOY and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
SNOY has the higher dividend yield at 77.86%, compared with 29.89% for CHPY.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (4.22 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор