PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSII с SNOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSII с SNOY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and SNOY (YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while SNOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSII returned 33.88% vs 10.37% for SNOY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TSII и SNOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSII показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у SNOY с доходностью 8.61%.

TSII

1 день
2.02%
1 месяц
-9.28%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-13.33%
1 год
33.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SNOY

1 день
-2.49%
1 месяц
50.38%
С начала года
8.61%
6 месяцев
10.04%
1 год
10.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSII и SNOY

2026 (YTD)2025
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF		-11.04%39.41%
SNOY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF		8.61%1.94%

Correlation

The correlation between TSII and SNOY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX TSLA Growth & Income ETF

YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TSII:
TSII с TSLWTSII с TSLATSII с TSLYTSII с NVIITSII с TSYYTSII с TSLPTSII с QQQ
Часто сравнивают с SNOY:
SNOY с SNOWSNOY с MAROSNOY с BABOSNOY с MSTYSNOY с TSLYSNOY с FEATSNOY с NFLY

Доходность на риск

TSII vs. SNOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSII
Ранг доходности на риск TSII: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSII: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSII: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSII: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSII: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSII: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SNOY
Ранг доходности на риск SNOY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSII c SNOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSIISNOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.18

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
0.77

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.10

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

0.20

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.72

0.45

+2.26

TSII vs. SNOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSII на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа SNOY равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSII и SNOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSII и SNOY

Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки SNOY в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и SNOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSIISNOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.03%

-50.90%

+21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.03%

-50.90%

+21.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.71%

-11.86%

-6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-12.69%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.51%

23.02%

-10.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TSII и SNOY

Текущая волатильность для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) составляет 16.10%, в то время как у YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что TSII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSIISNOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.10%

33.96%

-17.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.70%

47.65%

-17.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.04%

57.45%

-13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.99%

51.88%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.99%

51.88%

-4.89%

Сравнение комиссий TSII и SNOY

И TSII, и SNOY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSII и SNOY

Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 75.64%, что больше доходности SNOY в 70.30%

ПозицияTTM20252024
SNOY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF		70.30%84.96%33.32%
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF		75.64%32.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSII and SNOY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNOY has higher volatility (33.96%) compared to TSII (16.10%). In terms of maximum drawdown, TSII dropped -29.03% vs SNOY's -50.90%.

On 1-year performance, TSII leads with 33.88% vs 10.37% for SNOY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSII has been the lower-risk option at 16.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSII has performed better with a 33.88% return vs 10.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSII and SNOY have the same expense ratio: 0.99% per year.

TSII has the higher dividend yield at 75.64%, compared with 70.30% for SNOY.

TSII is categorized as Leveraged Equities, while SNOY is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and YieldMax.

TSII currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSII и SNOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор