Сравнение TSII с WMTI
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while WMTI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSII и WMTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -17.18%, что значительно ниже, чем у WMTI с доходностью 4.67%.
TSII
- 1 день
- -8.05%
- 1 месяц
- -11.96%
- С начала года
- -17.18%
- 6 месяцев
- -23.93%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMTI
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSII и WMTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -17.18% | -4.73% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 4.67% | 9.99% |
Correlation
The correlation between TSII and WMTI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. WMTI — Ранг доходности на риск
TSII
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSII c WMTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и REX WMT Growth & Income ETF (WMTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSII | WMTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSII и WMTI
Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что больше максимальной просадки WMTI в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и WMTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -17.24% | -11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.32% | -11.61% | -12.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -4.39% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и WMTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 27.50% | +17.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.24% | 27.50% | +19.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.24% | 27.50% | +19.74% |
Сравнение комиссий TSII и WMTI
И TSII, и WMTI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и WMTI
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, что больше доходности WMTI в 22.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 81.88% | 32.17% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 22.65% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
TSII and WMTI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSII and WMTI have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSII has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 22.65% for WMTI.
TSII is categorized as Leveraged Equities, while WMTI is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для TSII и WMTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор