PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDY с TSII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDY с TSII

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - AMDY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, AMDY returned 216.17% vs 33.88% for TSII. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AMDY и TSII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMDY показывает доходность 98.08%, что значительно выше, чем у TSII с доходностью -11.04%.

AMDY

1 день
3.28%
1 месяц
10.41%
С начала года
98.08%
6 месяцев
102.15%
1 год
216.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSII

1 день
2.02%
1 месяц
-9.28%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-13.33%
1 год
33.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMDY и TSII

2026 (YTD)2025
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		98.08%61.74%
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF		-11.04%39.41%

Correlation

The correlation between AMDY and TSII is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

REX TSLA Growth & Income ETF

Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY
Часто сравнивают с TSII:
TSII с TSLWTSII с TSLATSII с TSLYTSII с NVIITSII с TSYYTSII с TSLPTSII с QQQ

Доходность на риск

AMDY vs. TSII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TSII
Ранг доходности на риск TSII: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSII: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSII: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSII: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSII: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSII: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDY c TSII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMDYTSIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.93
0.77

+3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
1.27

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.15

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.89

1.17

+6.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.61

2.72

+14.90

AMDY vs. TSII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDY на текущий момент составляет 3.93, что выше коэффициента Шарпа TSII равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDY и TSII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMDY и TSII

Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.92%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и TSII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDYTSIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.92%

-29.03%

-24.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.59%

-29.03%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-18.71%

+12.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-9.70%

-8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.33%

12.51%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDY и TSII

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 20.06% по сравнению с REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) с волатильностью 16.10%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDYTSIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.06%

16.10%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.82%

29.70%

+13.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.33%

44.04%

+11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.63%

46.99%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.63%

46.99%

-0.36%

Сравнение комиссий AMDY и TSII

И AMDY, и TSII имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDY и TSII

Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.73%, что меньше доходности TSII в 75.64%

ПозицияTTM202520242023
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		63.73%80.68%109.98%6.68%
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF		75.64%32.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMDY and TSII have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDY has higher volatility (20.06%) compared to TSII (16.10%). In terms of maximum drawdown, AMDY dropped -53.92% vs TSII's -29.03%.

On 1-year performance, AMDY leads with 216.17% vs 33.88% for TSII. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSII has been the lower-risk option at 16.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 216.17% return vs 33.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMDY and TSII have the same expense ratio: 0.99% per year.

TSII has the higher dividend yield at 75.64%, compared with 63.73% for AMDY.

AMDY is categorized as Options Trading, while TSII is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and REX.

AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDY и TSII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор