Сравнение WMTI с CHPY
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 60.48%.
WMTI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -4.45%
- 6 месяцев
- -6.85%
- С начала года
- -0.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -12.25%
- 6 месяцев
- 45.40%
- С начала года
- 60.48%
- 1 год
- 94.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMTI и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | -0.90% | 9.99% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 60.48% | 0.04% |
Correlation
The correlation between WMTI and CHPY is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. CHPY — Ранг доходности на риск
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение WMTI c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMTI | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMTI и CHPY
Максимальная просадка WMTI за все время составила -20.60%, что больше максимальной просадки CHPY в -18.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -18.27% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.32% | -18.27% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -2.53% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.72% | 35.80% | -8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 37.86% | -10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 37.86% | -10.14% |
Сравнение комиссий WMTI и CHPY
И WMTI, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и CHPY
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.75%, что меньше доходности CHPY в 36.48%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.48% | 28.19% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 26.75% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and CHPY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WMTI and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
CHPY has the higher dividend yield at 36.48%, compared with 26.75% for WMTI.
They also come from different issuers: REX and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор