PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SNOY с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNOY с AMDY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SNOY (YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SNOY returned 24.60% vs 156.26% for AMDY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SNOY charges 0.99%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.

Доходность

Сравнение доходности SNOY и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNOY показывает доходность 23.75%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 97.19%.

SNOY

1 день
-0.41%
1 месяц
10.79%
6 месяцев
31.41%
С начала года
23.75%
1 год
24.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDY

1 день
-5.15%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
92.76%
С начала года
97.19%
1 год
156.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNOY и AMDY

2026 (YTD)20252024
SNOY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF		23.75%30.66%21.28%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		97.19%53.93%-16.99%

Correlation

The correlation between SNOY and AMDY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2024 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SNOY:
SNOY с SNOWSNOY с MAROSNOY с BABOSNOY с FEATSNOY с TSLYSNOY с MSTYSNOY с BRKC
Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CHPYAMDY с CRF

Доходность на риск

SNOY vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNOY
Ранг доходности на риск SNOY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOY: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNOY c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNOYAMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.73

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
3.20

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.43

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

5.70

-5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.07

12.64

-11.57

SNOY vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNOY на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа AMDY равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNOY и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNOY и AMDY

Максимальная просадка SNOY за все время составила -50.90%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOY и AMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNOYAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.90%

-53.92%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.90%

-27.59%

-23.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-11.44%

+9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-17.49%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.10%

12.42%

+10.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SNOY и AMDY

Текущая волатильность для YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) составляет 8.39%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 17.85%. Это указывает на то, что SNOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNOYAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

17.85%

-9.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.52%

45.40%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.82%

57.53%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.17%

47.23%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.17%

47.23%

+3.94%

Сравнение комиссий SNOY и AMDY

SNOY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNOY и AMDY

Дивидендная доходность SNOY за последние двенадцать месяцев составляет около 70.70%, что меньше доходности AMDY в 73.90%

ПозицияTTM202520242023
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		73.90%80.68%109.98%6.68%
SNOY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF		70.70%84.96%33.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNOY and AMDY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDY has higher volatility (17.85%) compared to SNOY (8.39%). In terms of maximum drawdown, SNOY dropped -50.90% vs AMDY's -53.92%.

On 1-year performance, AMDY leads with 156.26% vs 24.60% for SNOY. On fees, SNOY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SNOY has been the lower-risk option at 8.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 156.26% return vs 24.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.

AMDY has the higher dividend yield at 73.90%, compared with 70.70% for SNOY.

They also come from different issuers: YieldMax and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.99% for SNOY and 1.23% for AMDY.

AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNOY и AMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор