Сравнение CHPY с WMTI
CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) and WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CHPY и WMTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 73.28%, что значительно выше, чем у WMTI с доходностью 5.16%.
CHPY
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 73.28%
- 6 месяцев
- 71.52%
- 1 год
- 129.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMTI
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPY и WMTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 73.28% | 3.73% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 5.16% | 9.78% |
Correlation
The correlation between CHPY and WMTI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPY vs. WMTI — Ранг доходности на риск
CHPY
WMTI
Сравнение CHPY c WMTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и REX WMT Growth & Income ETF (WMTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHPY | WMTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPY | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.14 | 1.00 | +3.14 |
Просадки
Сравнение просадок CHPY и WMTI
Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки WMTI в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и WMTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPY | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -17.24% | +5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -11.20% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -3.94% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и WMTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPY | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.71% | 28.08% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.55% | 28.08% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 28.08% | +6.47% |
Сравнение комиссий CHPY и WMTI
И CHPY, и WMTI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и WMTI
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 30.01%, что больше доходности WMTI в 20.71%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 30.01% | 28.19% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 20.71% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
CHPY and WMTI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY and WMTI have the same expense ratio: 0.99% per year.
CHPY has the higher dividend yield at 30.01%, compared with 20.71% for WMTI.
They also come from different issuers: YieldMax and REX.
Подберите оптимальное распределение для CHPY и WMTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор