PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPY с SNOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPY с SNOY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) and SNOY (YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CHPY returned 129.41% vs 12.32% for SNOY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CHPY и SNOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHPY показывает доходность 73.28%, что значительно выше, чем у SNOY с доходностью 10.81%.

CHPY

1 день
4.74%
1 месяц
10.94%
С начала года
73.28%
6 месяцев
71.52%
1 год
129.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SNOY

1 день
0.58%
1 месяц
54.69%
С начала года
10.81%
6 месяцев
9.41%
1 год
12.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPY и SNOY

2026 (YTD)2025
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		73.28%62.91%
SNOY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF		10.81%38.06%

Correlation

The correlation between CHPY and SNOY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF

YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CHPY:
CHPY с SOXYCHPY с GPTYCHPY с SMHCHPY с QQQICHPY с ULTYCHPY с SOXXCHPY с NVYY
Часто сравнивают с SNOY:
SNOY с SNOWSNOY с MAROSNOY с BABOSNOY с MSTYSNOY с TSLYSNOY с FEATSNOY с NFLY

Доходность на риск

CHPY vs. SNOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPY
Ранг доходности на риск CHPY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SNOY
Ранг доходности на риск SNOY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPY c SNOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPYSNOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.39
0.22

+4.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
0.83

+3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.11

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.70

0.24

+10.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.58

0.54

+39.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPY vs. SNOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPY на текущий момент составляет 4.39, что выше коэффициента Шарпа SNOY равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPY и SNOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPYSNOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39

0.22

+4.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.14

0.63

+3.51

Просадки

Сравнение просадок CHPY и SNOY

Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки SNOY в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и SNOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPYSNOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-50.90%

+38.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-50.90%

+38.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-10.07%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-12.73%

+10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

22.99%

-19.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPY и SNOY

Текущая волатильность для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) составляет 15.72%, в то время как у YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) волатильность равна 33.74%. Это указывает на то, что CHPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPYSNOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.72%

33.74%

-18.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.10%

47.75%

-22.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

57.52%

-27.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.55%

52.11%

-17.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.55%

52.11%

-17.56%

Сравнение комиссий CHPY и SNOY

И CHPY, и SNOY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPY и SNOY

Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 30.01%, что меньше доходности SNOY в 77.80%

ПозицияTTM20252024
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		30.01%28.19%0.00%
SNOY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF		77.80%84.96%33.32%

Часто задаваемые вопросы

CHPY and SNOY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNOY has higher volatility (33.74%) compared to CHPY (15.72%). In terms of maximum drawdown, CHPY dropped -12.17% vs SNOY's -50.90%.

On 1-year performance, CHPY leads with 129.41% vs 12.32% for SNOY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, CHPY has been the lower-risk option at 15.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 129.41% return vs 12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPY and SNOY have the same expense ratio: 0.99% per year.

SNOY has the higher dividend yield at 77.80%, compared with 30.01% for CHPY.

CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (4.39 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPY и SNOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор