Сравнение TSII с GOOW
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while GOOW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSII и GOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у GOOW с доходностью 17.11%.
TSII
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -10.24%
- 6 месяцев
- -9.18%
- 1 год
- 46.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -11.61%
- С начала года
- 17.11%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSII и GOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -10.24% | 49.02% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 17.11% | 75.51% |
Correlation
The correlation between TSII and GOOW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. GOOW — Ранг доходности на риск
TSII
GOOW
Сравнение TSII c GOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSII | GOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSII | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 3.45 | -2.83 |
Просадки
Сравнение просадок TSII и GOOW
Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что больше максимальной просадки GOOW в -24.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и GOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -24.88% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.98% | -11.93% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -4.88% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и GOOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.94% | 37.49% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.64% | 37.49% | +9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.64% | 37.49% | +9.15% |
Сравнение комиссий TSII и GOOW
И TSII, и GOOW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и GOOW
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 73.06%, что больше доходности GOOW в 35.59%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 35.59% | 19.77% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 73.06% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
TSII and GOOW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSII and GOOW have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSII has the higher dividend yield at 73.06%, compared with 35.59% for GOOW.
TSII is categorized as Leveraged Equities, while GOOW is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для TSII и GOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор