Сравнение GOOY с HOOW
GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - GOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOOY и HOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у HOOW с доходностью -31.91%.
GOOY
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 85.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOW
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 11.21%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -45.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOY и HOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 14.90% | 59.96% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -31.91% | 46.56% |
Correlation
The correlation between GOOY and HOOW is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOY vs. HOOW — Ранг доходности на риск
GOOY
HOOW
Сравнение GOOY c HOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOY | HOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOY | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | -0.00 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок GOOY и HOOW
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и HOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOY | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -65.74% | +41.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -53.76% | +46.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -29.43% | +23.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и HOOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOY | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 84.35% | -60.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.34% | 84.35% | -61.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.34% | 84.35% | -61.01% |
Сравнение комиссий GOOY и HOOW
И GOOY, и HOOW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и HOOW
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 51.34%, что меньше доходности HOOW в 164.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 51.34% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 164.26% | 67.92% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOOY and HOOW have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOY and HOOW have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOOW has the higher dividend yield at 164.26%, compared with 51.34% for GOOY.
GOOY is categorized as Derivative Income, while HOOW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для GOOY и HOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор