Сравнение SNOY с TSII
SNOY (YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - SNOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, SNOY returned 12.32% vs 46.86% for TSII. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SNOY и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у TSII с доходностью -10.24%.
SNOY
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 54.69%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -10.24%
- 6 месяцев
- -9.18%
- 1 год
- 46.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOY и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 10.81% | 2.17% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -10.24% | 43.72% |
Correlation
The correlation between SNOY and TSII is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOY vs. TSII — Ранг доходности на риск
SNOY
TSII
Сравнение SNOY c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNOY | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.62 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 3.85 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNOY | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.07 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.62 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SNOY и TSII
Максимальная просадка SNOY за все время составила -50.90%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOY и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOY | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.90% | -29.03% | -21.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.90% | -29.03% | -21.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -17.98% | +7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -9.42% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.99% | 12.22% | +10.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOY и TSII
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) имеет более высокую волатильность в 33.74% по сравнению с REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) с волатильностью 15.14%. Это указывает на то, что SNOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOY | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.74% | 15.14% | +18.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.75% | 28.86% | +18.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.52% | 43.94% | +13.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.11% | 46.64% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.11% | 46.64% | +5.47% |
Сравнение комиссий SNOY и TSII
И SNOY, и TSII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOY и TSII
Дивидендная доходность SNOY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.80%, что больше доходности TSII в 73.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 77.80% | 84.96% | 33.32% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 73.06% | 32.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNOY and TSII have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOY has higher volatility (33.74%) compared to TSII (15.14%). In terms of maximum drawdown, SNOY dropped -50.90% vs TSII's -29.03%.
On 1-year performance, TSII leads with 46.86% vs 12.32% for SNOY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSII has been the lower-risk option at 15.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSII has performed better with a 46.86% return vs 12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SNOY and TSII have the same expense ratio: 0.99% per year.
SNOY has the higher dividend yield at 77.80%, compared with 73.06% for TSII.
SNOY is categorized as Derivative Income, while TSII is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and REX.
TSII currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOY и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор