Сравнение TSII с CHPY
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSII returned -1.75% vs 100.59% for CHPY. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSII и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -32.82%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 62.38%.
TSII
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -25.66%
- 6 месяцев
- -26.27%
- С начала года
- -32.82%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.45%
CHPY
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -9.24%
- 6 месяцев
- 51.45%
- С начала года
- 62.38%
- 1 год
- 100.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 100.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $49.39M | $52.69M | $60.50M | |
| $1.22M | $1.23M | $1.06M |
Сравнение доходности по годам TSII и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -32.82% | 39.41% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 62.38% | 34.42% |
Correlation
The correlation between TSII and CHPY is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between TSII and CHPY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. CHPY — Ранг доходности на риск
TSII
CHPY
Сравнение TSII c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSII | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.66 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 16.32 | -16.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSII и CHPY
Максимальная просадка TSII за все время составила -44.14%, что больше максимальной просадки CHPY в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.14% | -27.64% | -16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.14% | -27.64% | -16.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.61% | -17.30% | -21.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -3.16% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.30% | 6.19% | +10.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и CHPY
REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) имеет более высокую волатильность в 22.45% по сравнению с YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) с волатильностью 17.56%. Это указывает на то, что TSII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.45% | 17.56% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.68% | 34.41% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.69% | 38.73% | +8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.32% | 39.40% | +10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.32% | 39.40% | +10.92% |
Сравнение комиссий TSII и CHPY
И TSII, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и CHPY
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 106.47%, что больше доходности CHPY в 38.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 38.08% | 28.19% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 106.47% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
TSII and CHPY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSII has higher volatility (22.45%) compared to CHPY (17.56%). In terms of maximum drawdown, TSII dropped -44.14% vs CHPY's -27.64%.
On 1-year performance, CHPY leads with 100.59% vs -1.75% for TSII. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, CHPY has been the lower-risk option at 17.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 100.59% return vs -1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSII and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSII has the higher dividend yield at 106.47%, compared with 38.08% for CHPY.
TSII is categorized as Leveraged Equities, while CHPY is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and YieldMax.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSII и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор