Сравнение SNOY с WMTI
SNOY (YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF) and WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SNOY и WMTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у WMTI с доходностью 5.16%.
SNOY
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 54.69%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMTI
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOY и WMTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 10.81% | -13.88% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 5.16% | 9.78% |
Correlation
The correlation between SNOY and WMTI is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOY vs. WMTI — Ранг доходности на риск
SNOY
WMTI
Сравнение SNOY c WMTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и REX WMT Growth & Income ETF (WMTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNOY | WMTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNOY | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.00 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок SNOY и WMTI
Максимальная просадка SNOY за все время составила -50.90%, что больше максимальной просадки WMTI в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOY и WMTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOY | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.90% | -17.24% | -33.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -11.20% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -3.94% | -8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOY и WMTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOY | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.52% | 28.08% | +29.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.11% | 28.08% | +24.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.11% | 28.08% | +24.03% |
Сравнение комиссий SNOY и WMTI
И SNOY, и WMTI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOY и WMTI
Дивидендная доходность SNOY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.80%, что больше доходности WMTI в 20.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 77.80% | 84.96% | 33.32% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 20.71% | 3.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNOY and WMTI have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SNOY and WMTI have the same expense ratio: 0.99% per year.
SNOY has the higher dividend yield at 77.80%, compared with 20.71% for WMTI.
They also come from different issuers: YieldMax and REX.
Подберите оптимальное распределение для SNOY и WMTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор