ChaDividend

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund	Derivative Income	16.40%
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF	Derivative Income	14.20%
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD	Energy Equities, Derivative Income	13.20%
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF	Derivative Income	13.20%
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units	Derivative Income	10.40%
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF	Derivative Income	9.70%
HYLD High Yield ETF	High Yield Bonds	8.20%
EIT-UN.TO Canoe EIT Income Fund	Diversified Portfolio	5.80%
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	Utilities Equities	5.20%
BCCL.NEO Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF	Derivative Income	3.70%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ChaDividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель ChaDividend	0.42%	-0.24%	12.39%	13.03%	—	—	—	—
Активы портфеля:
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund	0.89%	6.59%	21.16%	23.25%	59.81%	32.22%	—	—
BCCL.NEO Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF	3.76%	-23.40%	-30.65%	-32.72%	-41.99%	—	—	—
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF	0.14%	1.53%	12.52%	13.97%	—	—	—	—
EIT-UN.TO Canoe EIT Income Fund	0.39%	-0.07%	12.03%	12.98%	17.49%	18.93%	13.52%	14.92%
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD	-0.48%	-3.38%	32.67%	31.59%	42.16%	—	—	—
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units	0.56%	1.05%	9.21%	10.51%	24.82%	15.97%	—	—
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF	0.90%	0.31%	14.74%	15.93%	41.82%	25.90%	—	—
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF	-0.36%	-5.81%	2.16%	2.01%	23.63%	—	—	—
HYLD High Yield ETF	—	—	—	—	—	—	—	—
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	1.56%	-0.82%	0.26%	0.49%	8.95%	22.00%	15.32%	12.27%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 авг. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.

Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении ChaDividend закрывался с повышением в 63% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -2.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.04%	1.62%	-1.66%	8.51%	3.14%	-1.52%							12.39%
2025								1.79%	3.83%	2.21%	1.35%	1.81%	11.48%

Метрики бенчмарка

ChaDividend has an annualized alpha of 13.82%, beta of 0.71, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 22, 2025.

This portfolio captured 87.97% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.79%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 13.82% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 13.82%

Бета: 0.71

R²: 0.65

Участие в росте: 87.97%

Участие в снижении: -2.79%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия ChaDividend составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HDIF.TO

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units

ENCL.TO

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

HYLD

High Yield ETF

EIT-UN.TO

Canoe EIT Income Fund

BANK.TO

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

UTES

Virtus Reaves Utilities ETF

ECHI.TO

Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF

HHIS.TO

Harvest Diversified High Income Shares ETF

HDIV.TO

Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ChaDividend и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	—	1.86	—
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	—	2.53	—
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	—	1.34	—
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	—	2.53	—
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	—	11.37	—

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund	96	4.71	6.30	1.83	6.79	29.50
BCCL.NEO Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF	2	-0.96	-1.39	0.85	-0.78	-1.41
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF	—	—	—	—	—	—
EIT-UN.TO Canoe EIT Income Fund	59	1.91	2.84	1.35	2.82	8.61
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD	82	2.41	3.04	1.40	4.66	14.41
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units	58	1.74	2.39	1.31	2.50	10.94
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF	92	3.12	3.96	1.56	4.62	20.86
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF	27	0.97	1.41	1.18	0.98	2.58
HYLD High Yield ETF	—	—	—	—	—	—
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	16	0.39	0.67	1.08	0.60	1.32

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для ChaDividend. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ChaDividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.15%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	13.15%	11.58%	7.65%	6.01%	4.86%	1.48%	1.43%	1.38%	1.44%	1.36%	1.31%	1.54%
Активы портфеля:
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund	12.36%	13.73%	15.28%	13.60%	10.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BCCL.NEO Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF	39.89%	16.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF	11.08%	5.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EIT-UN.TO Canoe EIT Income Fund	6.88%	7.64%	7.90%	9.29%	8.97%	9.08%	12.20%	11.53%	11.65%	10.16%	10.06%	10.71%
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD	13.48%	17.14%	18.56%	4.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units	10.23%	9.95%	10.14%	10.59%	8.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF	9.27%	10.09%	11.38%	10.41%	9.64%	3.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF	27.93%	22.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HYLD High Yield ETF	0.00%	0.00%	0.00%	4.67%	7.86%	6.45%	7.52%	7.46%	7.97%	7.18%	6.59%	10.87%
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	1.49%	1.42%	1.51%	2.44%	2.13%	1.94%	2.09%	1.84%	2.09%	3.44%	3.53%	0.61%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

ChaDividend показал максимальную просадку в 4.41%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 6 торговых сессий.

Текущая просадка ChaDividend составляет 2.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Откат 2026 года2026	-4.41%март 2026 г.	27d	9d	1mo 6dмарт 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2026 года2026	-3.86%февр. 2026 г.	6d	15d	21dянв. 2026 г. - февр. 2026 г.
Откат 2026 года2026	-3.73%июнь 2026 г.	15d	—	20d 5hмай 2026 г. - сейчас
Откат 2025 года2025	-3.23%нояб. 2025 г.	7d	7d	14dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г.
Откат 2025 года2025	-2.57%окт. 2025 г.	8d	10d	18dокт. 2025 г. - окт. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 8.60, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.48

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.48, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция ChaDividend с S&P 500 Index

Корреляция ChaDividend с S&P 500 Index составляет 0.71 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г.	0.71

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у HDIF.TO: 0.78, а самая низкая у ENCL.TO: -0.16.

-0.16

0.00

0.39

0.39

0.42

0.55

0.56

0.64

0.76

0.78

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. ChaDividend. Самая высокая корреляция с портфелем у HDIV.TO: 0.87, а самая низкая у HYLD: 0.00.

0.00

0.22

0.47

0.54

0.56

0.71

0.78

0.82

0.83

0.87

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	HYLD	ENCL.TO	UTES	BCCL.NEO	EIT-UN.TO	BANK.TO	HHIS.TO	ECHI.TO	HDIF.TO	HDIV.TO
HYLD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENCL.TO	0.00	1.00	0.06	0.02	0.12	-0.09	-0.12	0.23	0.00	0.14
UTES	0.00	0.06	1.00	0.23	0.20	0.28	0.30	0.37	0.32	0.41
BCCL.NEO	0.00	0.02	0.23	1.00	0.20	0.25	0.58	0.27	0.36	0.34
EIT-UN.TO	0.00	0.12	0.20	0.20	1.00	0.53	0.34	0.45	0.57	0.56
BANK.TO	0.00	-0.09	0.28	0.25	0.53	1.00	0.45	0.55	0.69	0.70
HHIS.TO	0.00	-0.12	0.30	0.58	0.34	0.45	1.00	0.55	0.68	0.62
ECHI.TO	0.00	0.23	0.37	0.27	0.45	0.55	0.55	1.00	0.66	0.74
HDIF.TO	0.00	0.00	0.32	0.36	0.57	0.69	0.68	0.66	1.00	0.78
HDIV.TO	0.00	0.14	0.41	0.34	0.56	0.70	0.62	0.74	0.78	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 авг. 2025 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю ChaDividend

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в ChaDividend есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации