PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCCL.NEO с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCCL.NEO с HHIS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCCL.NEO (Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF) and HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BCCL.NEO returned -41.11% vs 32.43% for HHIS.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BCCL.NEO и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCCL.NEO показывает доходность -29.88%, что значительно ниже, чем у HHIS.TO с доходностью 9.41%.

BCCL.NEO

1 день
-3.23%
1 месяц
-23.26%
С начала года
-29.88%
6 месяцев
-34.64%
1 год
-41.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIS.TO

1 день
0.08%
1 месяц
7.23%
С начала года
9.41%
6 месяцев
4.62%
1 год
32.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCCL.NEO и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
BCCL.NEO
Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF		-29.88%-6.58%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		9.41%36.78%

Correlation

The correlation between BCCL.NEO and HHIS.TO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г.

0.55

The correlation between BCCL.NEO and HHIS.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с BCCL.NEO:
BCCL.NEO с HBIX.NEOBCCL.NEO с BANK.TOBCCL.NEO с CRCY.TOBCCL.NEO с BKCC.TOBCCL.NEO с EQLI.TOBCCL.NEO с DIVOBCCL.NEO с JEPQ.TO
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HHIC.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с QDAY.NEO

Доходность на риск

BCCL.NEO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCCL.NEO
Ранг доходности на риск BCCL.NEO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCCL.NEO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCCL.NEO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCCL.NEO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCCL.NEO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCCL.NEO: 22
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCCL.NEO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCCL.NEOHHIS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
1.40

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
1.92

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.25

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.33

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

3.32

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCCL.NEO vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCCL.NEO на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа HHIS.TO равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCCL.NEO и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCCL.NEOHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

1.40

-2.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

0.74

-1.48

Просадки

Сравнение просадок BCCL.NEO и HHIS.TO

Максимальная просадка BCCL.NEO за все время составила -52.47%, что больше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCL.NEO и HHIS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCCL.NEOHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.47%

-31.83%

-20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.47%

-24.43%

-28.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.28%

-2.87%

-49.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.26%

-8.68%

-13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.98%

9.80%

+20.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BCCL.NEO и HHIS.TO

Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что BCCL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCCL.NEOHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.08%

5.52%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.14%

16.96%

+15.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.02%

23.32%

+20.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.68%

33.73%

+9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.68%

33.73%

+9.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCCL.NEO и HHIS.TO

Дивидендная доходность BCCL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 42.02%, что больше доходности HHIS.TO в 26.60%

ПозицияTTM2025
BCCL.NEO
Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF		42.02%16.02%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		26.60%22.88%

Часто задаваемые вопросы

BCCL.NEO and HHIS.TO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Global X and Harvest.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCCL.NEO и HHIS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор